macro daily_2022.10.20

 2022년 10월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라가 주요 제약 요인으로 배터리 부족을 꼽았습니다.

(2) 글로벌 인플레 우려가 지속되며 미 국채금리가 연중 최고를 기록했습니다.

(3) ASML이 내년에도 수요 초과가 계속될 것이라고 내다봤습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.425%p (-0.011%p)

한국 고객예탁금, 49.0조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.60% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,434.50원 (+8.20원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.512%(+0.029%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "12월 금리인상 폭 아직 결정하지 않아"

- "Fed 주가 하락에 반응하지 않아"

* 미니애폴리스연은 총재 (매파 투표권없음), "근원 인플레, 아직 고점 쳤다는 징후 보이지 않아"

- "내년 근원 인플레 둔화 확신시 금리인상 중단 가능"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.58%(+0.06%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.37%, 이탈리아 4.77%, 스프레드 2.40%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.257%(+0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.55% (+0.13%p)

미 10년 국채 4.13% (+0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.425%p (-0.001pp)

미 BBB 회사채 6.37% (+0.12%p)

미 하이일드 9.57% (-0.03%p)

이머징 국채 8.84% (+0.11%p)

이머징 주식 9.29% (-0.13%p) 

한국 주식 11.38% (-0.14%p) 

한국 3년 국채 4.33% (+0.08%p)

한국 10년 국채 4.40% (+0.17%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.069%p (+0.087%p)

한국 3년 IRS 금리 4.41% (+0.11%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.0 (-0.7) 

- KOSDAQ 12.6 (-0.0)

- 전기전자 71.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (+0.0)

- 자동차 18.7 (-0.6)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 27.7 (-0.1)

- 조선건설기계 4.3 (0.0)

- 철강 10.7 (0.0)

- 금융 38.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla, 연평균 인도 여전히 50% 증가 보고 있어

- 배터리 공급 부족이 주요 제약 요인될 것

- 3분기 매출, 214.5억달러. 예상 220.9억달러

- EPS, 1.05달러. 예상 1.01달러

2) ASML, 4분기 매출 가이던스 610억~660억달러 제시. 예상 613억달러

- CEO, "2023년에도 수요 초과 계속될 것"

3) 사우디 Aramco, 원유 트레이딩 사업부 IPO 추진

4) 미 9월 주택착공, 연율 143.9만채. 예상 146.1만채, 전월 156.6만채

- 건축허가, 156.4만채. 예상 153.0만채, 전월 154.2만채