macro daily_2022.10.06

 2022년 10월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 민간고용과 ISM 서비스업이 예상을 웃돌면서 금리가 올랐습니다.

(2) OPEC+가 200만 b/d 감산을 권고했습니다.

(3) 씨타델이 올해 24% 수익률을 올린 것으로 전해졌습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.391%p (+0.079%p)

한국 고객예탁금, 51.2조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.02% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,415.93원 (+5.33원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.258%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "연말 기준금리 4.0~4.5% 선호"

- "12월 이후 경제가 어떻게 반응할 지 보고 싶다"

한국은행

* 한은 부총재보, "소비자물가 상당기간 5~6% 예상"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.06%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.03%, 이탈리아 4.47%, 스프레드 2.44%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.252%(+0.030%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.14% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.75% (+0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.391%p (+0.079pp)

미 BBB 회사채 5.91% (+0.10%p)

미 하이일드 9.61% (-0.11%p)

이머징 국채 8.28% (-0.08%p)

이머징 주식 9.26% (-0.17%p) 

한국 주식 11.76% (-0.34%p) 

한국 3년 국채 4.17% (+0.10%p)

한국 10년 국채 4.10% (+0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.067%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 4.17% (+0.09%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (12개 -8개)

52주 최저 (41개 0개)

* 한국 인터넷 게임 (3분기 실적우려)

- 네이버 (한국 인터넷), 크래프톤 (한국 게임)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.1 (-1.0) 

- KOSDAQ 12.5 (+0.0)

- 전기전자 73.6 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 18.7 (+0.1)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 28.9 (-0.2)

- 조선건설기계 3.4 (-0.0)

- 철강 10.7 (0.1)

- 금융 38.6 (-0.2)

5. 뉴스 

1) 미 9월 ADP 민간고용자수, 20.8만명. 예상 +20.0만명, 전월 18.5만명

- ISM 서비스업지수, 56.7. 예상 56.0, 전월 56.9

2) OPEC+ 패널, 원유 200만 b/d 감산 권고

3) Fitch, 영국 신용등급 전망 안정적 -> 부정적 하향 

- 등급 AA- 유지

4) Citadel, 올해 24% 수익 

- Multi 29%

- 채권 24%

- TT 21%