macro daily_2022.10.13

 2022년 10월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC 일부 위원들이 속도 체크의 필요성을 언급했습니다.

(2) 미국 반도체장비 기업들이 중국 양츠메모리서 인력을 철수시켰습니다.

(3) 낸드 현물 가격이 4.4% 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.393%p (-0.022%p)

한국 고객예탁금, 51.2조원 +1.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.49% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,424.86원 (+0.11원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.383%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC 위원들, "덜 올리는 것보다 더 올리는 게 낫다" <9월 의사록>

- 일부 위원들, "부정적 리스크 줄이기 위해 속도 체크 필요"

한국은행

* 한은 총재, "최종금리 3.5% 전망. 다수 위원 의견 같아" 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.61%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 4.67%, 스프레드 2.38%p)

* ECB 총재, "유로존, 지금 침체 아니다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.256%(+0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.29% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.89% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.393%p (-0.022pp)

미 BBB 회사채 6.12% (+0.02%p)

미 하이일드 9.52% (+0.29%p)

이머징 국채 8.56% (+0.06%p)

이머징 주식 9.52% (+0.22%p) 

한국 주식 11.65% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 4.10% (-0.24%p)

한국 10년 국채 4.09% (-0.21%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.010%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 4.11% (-0.17%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.8 (-3.2) 

- KOSDAQ 12.6 (+0.0)

- 전기전자 71.2 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 18.8 (+0.1)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 28.4 (-0.2)

- 조선건설기계 3.4 (+0.1)

- 철강 10.7 (-0.0)

- 금융 38.7 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 반도체 장비업체들, 중국 Yangtze Memory서 인력 철수 

2) ByteDance, 음원 스트리밍 사업 확대 <DJ>

3) 헤지펀드 ETF AUM, 올해 33% 증가한 10억달러 돌파

4) BASF, 3분기 영업익 13.5억유로. 예상 13억유로, 전년동기 17억유로 

5) Pepsico, 2022년 EPS 가이던스 6.63달러 -> 6.73달러 상향