macro daily_2022.10.27

 2022년 10월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Fed 긴축 피크와 중국 달러 매도로 달러지수가 1% 넘게 내렸습니다. 

(2) 하이닉스가 내년 투자를 50% 넘게 줄이고 씨게이트는 인력을 8% 줄입니다.

(3) 미 국무장관이 중국이 대만 통일에 속도를 내고 있다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.409%p (-0.032%p)

한국 고객예탁금, 47.6조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.54% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,413.10원 (-13.15원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.413%(-0.037%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

* 중국 주요 국영은행들, 화요일 달러 매도. 위안화 방어 차원 <로이터>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.11%, 이탈리아 4.32%, 스프레드 2.21%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.253%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.42% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.01% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.409%p (-0.032pp)

미 BBB 회사채 6.20% (-0.08%p)

미 하이일드 9.38% (-0.07%p)

이머징 국채 8.66% (-0.12%p)

이머징 주식 9.72% (-0.05%p) 

한국 주식 11.26% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 4.21% (+0.00%p)

한국 10년 국채 4.28% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.064%p (-0.061%p)

한국 3년 IRS 금리 4.26% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 227.3 (0.0) 

- KOSDAQ 12.6 (0.0)

- 전기전자 70.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 16.3 (-1.1)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 27.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.2 (+0.0)

- 철강 9.7 (0.0)

- 금융 38.3 (-0.2)

5. 뉴스 

1) 미 국무장관, "중국 대만 통일에 속도내며 현상 악화시켜"

2) SK하이닉스, 2023년 Capex 올해보다 50% 이상 축소

- Seagate, 글로벌 인력 3,000명 감축

3) Meta, 4분기 매출 가이던스 300억~325억달러 제시. 예상 322억달러

- "환율, 4분기 매출 성장률에 7% 영향"

- "Reality Labs, 2023년 적자 심화될 것"

- "2023년 AI가 Capex 증가 주도"

4) 미 정부, 대 러시아 유가 상한 가격 당초 계획보다 상향 계획