macro daily_2022.10.17

 2022년 10월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 시진핑이 7중전회서 공동부유와 대만통일을 재차 강조했습니다.

(2) 영국 재무장관이 임명 38일 만에 경질됐습니다. 법인세율은 예정대로 인상됩니다.

(3) 블룸버그가 집계하는 미국의 1년내 경기침체 확률이 60%로 10%p 올라갔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.478%p (+0.034%p)

한국 고객예탁금, 50.3조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, -1.63% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,441.34원 (+12.39원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.497%(-0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (+10.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "오늘이 12월 FOMC라면 75bp 올려야"

- "2023년엔 경제지표에 기반한 의사결정 해야 한다고 생각"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(-0.02%p)

* 인민은행 총재, "중국 소비자물가, 기본적으로 안정적"

- "주택 인도를 보장키 위해 대출 증가 필요" 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.34%, 이탈리아 4.79%, 스프레드 2.46%p)

* 리투아니아 중앙은행장, "10월 75bp, 12월에 50~75bp 인상 바람직"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.251%(+0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.49% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.01% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.478%p (+0.034pp)

미 BBB 회사채 6.27% (+0.04%p)

미 하이일드 9.79% (+0.17%p)

이머징 국채 8.79% (+0.11%p)

이머징 주식 9.63% (+0.11%p) 

한국 주식 11.69% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 4.20% (-0.00%p)

한국 10년 국채 4.18% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.020%p (-0.048%p)

한국 3년 IRS 금리 4.19% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 229.9 (-0.9) 

- KOSDAQ 12.6 (+0.0)

- 전기전자 71.0 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 28.1 (-0.2)

- 조선건설기계 3.3 (-0.1)

- 철강 10.7 (0.0)

- 금융 38.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 주석, 7중전회서 사회주의 현대화 대만 통일 강조

- 공동 부유, 무력 사용 가능성 언급

- 핵심 기술 경쟁에서도 승리 주장

2) 영국 재무장관, 38일 만에 경질. 예정대로 법인세율 25%로 6%p 인상

3) JPMorgan, 3분기 순이자이익 175억달러. 충당금 15억달러

- 순이자이익 사상최대. 충당금 2018~19년 수준

- CEO, "내년초 자사주매입 재개 희망"

- "침체 와도 실적 좋을 것"

4) 미 9월 소매판매, 전월비 보합. 예상 +0.2%

- 자동차. 가전. 가구 감소