macro daily_2022.10.21

 2022년 10월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 신규실업수당 청구건수가 예상을 밑돌면서 시장금리가 오르고 주가가 내렸습니다.

(2) 영국 총리가 44일 만에 사임했습니다. 파운드화가 장중 상승후 내렸습니다.

(3) 아디다스가 중국 부진과 재고 증가를 이류로 순익 가이던스를 절반으로 내렸습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.373%p (-0.052%p)

한국 고객예탁금, 48.7조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.14% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,430.50원 (-2.10원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.523%(+0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "아직은 연착륙 유력하지만 아슬아슬하다"

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권없음), "연말 기준금리 4% 웃돌 것"

- "2023년 언젠가 금리인상 중단하고 지켜봐야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(+0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.40%, 이탈리아 4.75%, 스프레드 2.35%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.255%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.61% (+0.06%p)

미 10년 국채 4.23% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.373%p (+0.052pp)

미 BBB 회사채 6.47% (+0.10%p)

미 하이일드 9.69% (+0.12%p)

이머징 국채 8.93% (+0.09%p)

이머징 주식 9.40% (+0.11%p) 

한국 주식 11.44% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 4.35% (+0.02%p)

한국 10년 국채 4.43% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.085%p (+0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 4.42% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.0 (0.0) 

- KOSDAQ 12.6 (0.0)

- 전기전자 70.9 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 18.7 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 27.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.3 (-0.0)

- 철강 10.6 (-0.1)

- 금융 38.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 21.4만건. 예상 23.3만건, 전주 22.8만건

2) 영국 총리, 취임 44일 만에 사임 발표. 역대 최단수명 총리 기록

3) SNAP 3분기 매출, 11.3억달러. 예상 11.4억달러

- 전년비 5.7% 증가. 상장 후 첫 한자릿수 매출 증가율 기록 

 

4) Adidas, 2022년 순익 가이던스 13억유로 -> 5억유로 하향

- "중국 트래픽 감소와 재고 증가 반영"