macro daily_2022.10.12

 2022년 10월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 영란은행 총재가 정책효과가 의도한 방향이 아니라며 이번주말 시장에서 빠지겠다고 밝혔습니다.

(2) 고객예탁금이 2020년 8월 7일 이후 50조원 아래로 내려갔습니다.

(3) 그린라이트캐피털이 가치투자의 시대는 다시 오지 않을 것이라고 주장했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (+0.055%p)

한국 고객예탁금, 49.3조원 -2.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.04% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,432.95원 (-2.65원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.373%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "금리인상 폭 줄이려면 인플레 완화돼야"

한국은행

* 한은, 오늘 금융통화위원회 개최. 3.00%로 50bp 인상 관측

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(+0.06%p)

* 중국 9월 사회총융자, 3.53조위안. 예상 2.75조위안, 전월 2.43조위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 4.67%, 스프레드 2.38%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 2%로 회귀할 것이라고 확신"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.254%(+0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.30% (0.00%p)

미 10년 국채 3.93% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (+0.055pp)

미 BBB 회사채 6.10% (+0.05%p)

미 하이일드 9.23% (-0.05%p)

이머징 국채 8.50% (+0.05%p)

이머징 주식 9.31% (+0.12%p) 

한국 주식 11.50% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 4.34% (+0.07%p)

한국 10년 국채 4.30% (+0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.038%p (+0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 4.28% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.0 (0.0) 

- KOSDAQ 12.6 (0.0)

- 전기전자 71.5 (-2.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 18.7 (0.0)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 28.6 (-0.1)

- 조선건설기계 3.3 (-0.1)

- 철강 10.7 (-0.0)

- 금융 38.8 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 영란은행장, "영국에 금융안정에 심각한 리스크 있다"

- "정책효과, 의도와 정반대로 진행되는 중"

- "이번 주말에 시장에서 빠질 것"

2) Greenlight Capital CEO, "가치투자의 시대 돌아올지 모르겠다"

- "시장 구조의 변화로 가치 투자자 퇴출"

3) 반도체 기업이익 하향속도 2008년 이후 가장 빨라 <블룸버그>

4) LG-Honda, 오하이오에 44억달러 전기차 배터리 공장 투자

5) Meta, 1500달러짜리 VR 헤드셋 출시