macro daily_2022.10.07

 2022년 10월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 삼성전자가 아직 메모리 감산을 생각치 않는다고 밝혔습니다.

(2) 중국 조선업계가 LNG선 시장에 진출할 계획입니다.

(3) 타이거 글로벌이 60억달러 벤처 펀드를 조성할 계획입니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.430%p (-0.039%p)

한국 고객예탁금, 51.1조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.67% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,407.71원 (+5.06원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.307%(+0.049%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "내재 인플레 피크쳤다는 증거 없다"

* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "외국에 미치는 영향 신경쓰겠지만 관심은 국내"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.06%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.08%, 이탈리아 4.51%, 스프레드 2.43%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "임금상승 가속 추세 보이지 않고 있어" <9월 의사록>

- 다수 위원들, "금리 여전히 중립에 한참 미만"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.254%(+0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.25% (+0.11%p)

미 10년 국채 3.82% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.430%p (-0.039pp)

미 BBB 회사채 5.99% (+0.08%p)

미 하이일드 9.95% (+0.34%p)

이머징 국채 8.39% (+0.11%p)

이머징 주식 9.09% (-0.16%p) 

한국 주식 11.67% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 4.15% (-0.02%p)

한국 10년 국채 4.10% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.050%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 4.18% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.1 (0.0) 

- KOSDAQ 12.5 (0.0)

- 전기전자 73.5 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 18.7 (+0.0)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 28.8 (-0.1)

- 조선건설기계 3.4 (-0.0)

- 철강 10.7 (-0.0)

- 금융 38.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, 메모리 감산 아직 생각하지 않는다 <연합>

2) 중국 조선업계, LNG선 연간 30척 생산능력 확보 준비 

3) AQR 추세 추종 전략 2022년 70% 수익률 기록 

4) Tiger Global, 60억달러 규모 벤처 펀드 조성 계획

- 당초 80억달러에서 20억달러 축소 

5) Netflix, 나이브스 아웃 일주일 간 극장 선개봉