macro daily_2022.11.1

 2022년 11월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 바이든이 의회와 에너지 기업들의 횡재세를 도입할 것이라고 말했습니다.

(2) 미국의 올 겨울이 예년보다 추울 것이라는 예상으로 가스가격이 올랐습니다.

(3) 서울 9월 아파트 거래량이 2006년 집계 이후 최저를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.435%p (-0.033%p)

한국 고객예탁금, 47.6조원 -3.2조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,427.20원 (+2.55원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.443%(+0.025%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* Fed 의장, 12월 50bp 기준금리 인상 시사할 것 <블룸버그>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.94%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.14%, 이탈리아 4.30%, 스프레드 2.16%p)

* 네덜란드 중앙은행장, "12월 75bp 인상 가능. 아직 결정되지 않았다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.248%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.48% (+0.07%p)

미 10년 국채 4.05% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.435%p (-0.033pp)

미 BBB 회사채 6.22% (+0.02%p)

미 하이일드 9.03% (-0.18%p)

이머징 국채 8.53% (-0.09%p)

이머징 주식 9.64% (+0.16%p) 

한국 주식 10.71% (-0.14%p) 

한국 3년 국채 4.17% (+0.05%p)

한국 10년 국채 4.22% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.052%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 4.20% (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.3 (-0.4) 

- KOSDAQ 12.4 (-0.0)

- 전기전자 68.5 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 16.3 (0.0)

- 화장품 1.4 (-0.0)

- 정유화학 28.2 (-0.1)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 9.5 (-0.1)

- 금융 38.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 10월 시카고 PMI, 45.2. 예상 47.3, 전월 45.7

- 댈러스 PMI, -19.4. 예상 -17.4, 전월 17.2

2) 미 대통령, "의회와 에너지 기업들의 횡재세 도입 협업"

3) 서울 9월 아파트 거래량 856건. 두달 연속 2006년 이후 최저 경신

- KDI, "2023년 상반기까지 가격 하락세 지속"

4) NOAA, "미국 올 겨울 기온 예년보다 낮을 가능성 높아"