macro daily_2022.11.28

 2022년 11월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 국채시장서 경기침체 가능성을 반영한 거래가 늘고 있습니다.

(2) 인민은행이 지준율을 25bp 인하했습니다.

(3) 12월 1일부터 가격과 무관하게 주담대 LTV가 50%로 완화됩니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.775%p (+0.010%p)

한국 고객예탁금, 47.7조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.27% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,334.42원 (+10.22원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.378%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

* 한은 총재, "FOMC, 중국 코로나 상황, 국내 크레딧 시장 주시" <블룸버그>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.05%p)

* 인민은행, 지급준비율 25bp 인하. 12월 5일 적용

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.97%, 이탈리아 3.85%, 스프레드 1.88%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.254%(+0.006%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.45% (-0.02%p)

미 10년 국채 3.67% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.775%p (-0.010pp)

미 BBB 회사채 5.59% (-0.02%p)

미 하이일드 8.63% (+0.01%p)

이머징 국채 7.74% (-0.02%p)

이머징 주식 8.73% (-0.10%p) 

한국 주식 10.09% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 3.64% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.61% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.027%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 3.62% (-0.10%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (80개 +10개)

* 미국 보험 (이익 전망 개선)

- Metlife (미국 보험), Aflac (미국 보험)

52주 최저 (6개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.7 (0.0) 

- KOSDAQ 16.0 (0.0)

- 전기전자 48.2 (-0.2)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)

- 자동차 17.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 25.6 (0.0)

- 조선건설기계 7.8 (0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 국채 시장, 경기침체 거래 인기 <블룸버그>

- 장기금리, 기준금리 하회

- 옵션시장, 정책금리 2~3% 반영

2) 중국 곳곳서 제로 코로나 항의 시위 벌어져

3) BMW, 헝가리 전기차 공장에 20억유로 이상 투자

4) 금융위, 12월 1일부터 주담대 LTV 50%로 완화