macro daily_2022.11.07

 2022년 11월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10월 실업률이 예상을 웃돌며 역외 원/달러가 1,400원 초반까지 내렸습니다.

(2) 미 기준금리 선물이 내년 2분기 5% 위에서 인상이 끝날 가능성을 반영했습니다.

(3) 애플이 인도 내 아이폰 생산능력을 확충하기로 했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.496%p (+0.071%p)

한국 고객예탁금, 48.8조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.98% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,403.94원 (-15.11원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.402%(-0.025%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 억제하려면 최종 금리 5% 넘어야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.68%(+0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 4.46%, 스프레드 2.17%p)

* ECB 총재, "물가 목표 달성하려면 억제적 금리 필요"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.257%(+0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (+0.75%p) 

미 2년 국채 4.65% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.15% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.496%p (+0.071pp)

미 BBB 회사채 6.30% (+0.04%p)

미 하이일드 9.22% (+0.19%p)

이머징 국채 8.59% (+0.04%p)

이머징 주식 9.23% (-0.12%p) 

한국 주식 10.44% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 4.12% (-0.03%p)

한국 10년 국채 4.19% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.065%p (+0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 4.22% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.9 (+0.3) 

- KOSDAQ 12.1 (-0.0)

- 전기전자 68.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.1 (-0.1)

- 자동차 16.3 (0.0)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 28.7 (+0.1)

- 조선건설기계 4.1 (-0.0)

- 철강 9.5 (0.0)

- 금융 38.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 10월 비농업 고용자수, 26.1만명 증가. 예상 +19.3만명, 전월 31.5만명

- 실업률, 3.7%. 예상 3.6%, 전월 3.5%

2) Apple, 대만 Pegatron과 함께 인도 iPhone14 생산라인 추가 계획

- R&D 이외 인력 고용 중단

3) Meta, 이번주 수천명 감원 시작 <WSJ>

4) Tiger Global, 신규 중국주식 투자 중단 <DJ>  

5) 일본, 미국과 공동으로 반도체 리서치 허브 투자. 23.8억달러 <니혼게이자이>