macro daily_2022.11.16

 2022년 11월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 월마트가 3분기 재고수준에 상당한 개선이 있었다고 밝혔습니다.

(2) 미 10월 PPI도 예상을 밑돌면서 금리가 내리고 주가가 올랐습니다.

(3) LG화학이 북미에 양극재 공장 건설을 고려 중인 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.571%p (-0.036%p)

한국 고객예탁금, 49.9조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.46% (오전 5시 39분 기준)

1개월 NDF 환율 1,315.38원 (-2.32원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.352%(-0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (+2.5%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권없음), "향후 수개월 동안 금리인상 폭 줄어들 것"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "인플레가 완화되고 있다는 희미한 희망 보여"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.15%p)

* 중국 고소득 금융가들, 공동부유 추진에 급여 삭감 직면 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.10%, 이탈리아 4.06%, 스프레드 1.96%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.245%(+0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.35% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.78% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.571%p (-0.036pp)

미 BBB 회사채 5.79% (-0.11%p)

미 하이일드 8.72% (-0.22%p)

이머징 국채 7.83% (-0.28%p)

이머징 주식 8.83% (-0.01%p) 

한국 주식 9.88% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.74% (-0.11%p)

한국 10년 국채 3.84% (-0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.100%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.79% (-0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (28개 +4개)

* 미국 에너지 (주주환원 기대)

- Exxon Mobil (미국 에너지), Chevron (미국 에너지) 

52주 최저 (4개 -4개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 221.5 (-0.3) 

- KOSDAQ 12.2 (-0.0)

- 전기전자 68.4 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.0 (+0.0)

- 자동차 16.2 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 28.7 (-0.0)

- 조선건설기계 3.8 (+0.0)

- 철강 9.5 (0.0)

- 금융 38.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 10월 생산자물가, 전년비 8.0% 상승. 예상 +8.3%, 전월 8.4%

2) Walmart, "3분기 재고 상황에 상당한 개선. 증가율 2분기 25%-> 3분기 12%"

- 200억달러 자사주 매입 결정

3) LG화학, 북미 양극재 공장건설 계획중. 결정은 아직

4) Space X, 1,500억 밸류 이상에 자본조달 추진