macro daily_2022.11.18

 2022년 11월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 불라드 총재가 기준금리가 최소 5~5.25%까지 인상돼야 한다고 주장했습니다.

(2) 구글이 게임 회사들의 자체 앱스토어 개발을 막기 위해 3.5억달러를 지불했습니다.

(3) 세계 2위 리튬 기업이 내년에도 배터리 소재가격이 높은 수준을 유지할 것으로 내다봤습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.672%p (-0.007%p)

한국 고객예탁금, 50.1조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.49% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,344.97원 (+6.07원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.363%(+0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "기준금리 최소 5.00~5.25%까지 인상돼야"

- "통화정책, 충분히 긴축적이지 않다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.08%p)

* 중국 금융당국, 시중은행들에 유동성 관련 보고 요청 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.02%, 이탈리아 3.93%, 스프레드 1.91%p)

* ECB, 12월에 기준금리 50bp 인상할 듯. 75bp서 선회 <블룸버그>

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.246%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.44% (+0.09%p)

미 10년 국채 3.77% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.672%p (-0.007pp)

미 BBB 회사채 5.75% (-0.04%p)

미 하이일드 8.77% (+0.16%p)

이머징 국채 7.82% (+0.10%p)

이머징 주식 8.68% (+0.05%p) 

한국 주식 9.86% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.81% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.84% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.037%p (-0.053%p)

한국 3년 IRS 금리 3.85% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (24개 -4개)

52주 최저 (13개 +9개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 220.1 (-0.9) 

- KOSDAQ 16.3 (+0.0)

- 전기전자 49.0 (-0.3)

- 커뮤니케이션 9.4 (+0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 25.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.8 (+0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.9 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Google, Activision과 Riot Games에 3.6억달러 지불

- 경쟁 앱스토어 개발 중지 요청

2) 세계 2위 리튬광산기업 SQM, "배터리 소재가격 내년에도 높은 수준 유지"  

3) 영국, 석유가스 기업 횡재세 2028년까지 연장

- 2025~26년 정부부채 비율 97.6%서 피크아웃

4) 호주 정부, 인니 정부의 배터리 카르텔 창설 요청에 부정적 반응