macro daily_2022.11.23

 2022년 11월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 긴축 강도가 완화될 것이라는 기대로 주식과 채권 가격이 올랐습니다.

(2) 연말 소비 기대로 미 의류 소매주들이 52주 최고를 기록했습니다.

(3) 금융위가 28일 배당제도 개편을 담은 자본시장 선진화 방안 초안을 공개합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.755%p (-0.033%p)

한국 고객예탁금, 48.4조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.78% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,353.80원 (-2.90원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.387%(+0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권있음), "저축이 미국 소비의 버퍼돼줄 것. 금리인상 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.71%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.97%, 이탈리아 3.91%, 스프레드 1.94%p)

* 독일 중앙은행장, "12월 회의서 내년초 QT 시작 주장할 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.249%(+0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.51% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.76% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.755%p (-0.030pp)

미 BBB 회사채 5.71% (-0.07%p)

미 하이일드 8.76% (-0.06%p)

이머징 국채 7.83% (-0.06%p)

이머징 주식 8.89% (+0.11%p) 

한국 주식 10.11% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 3.85% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.78% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.077%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.87% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (65개 +23개)

* 미국 의류 소매 (연말 쇼핑 기대)

- Ross Store (미국 의류소매), TJX Company (미국 의류소매)

52주 최저 (13개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 223.4 (+3.4) 

- KOSDAQ 16.1 (-0.1)

- 전기전자 48.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)

- 자동차 17.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.8 (+0.4)

- 조선건설기계 7.8 (0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 금융위, 28일 자본시장 선진화 방안 초안 공개

- 배당제도, 외국인 투자 등록제 개편 추진

- 배당 확정 후 주주명부 확정하는 방향

2) 중국 정부, Ant Group에 10억달러 벌금 부과할 듯 <로이터>

3) 삼성전자, Nvidia Qualcomm IBM 반도체 3나노 기술로 제조 계획 <한경>

4) HP, 회계연 1분기 조정 EPS 0.7~0.8달러. 예상 0.86달러

- 2025년까지 4,000~6,000명 감원 계획