macro daily_2022.11.21

 2022년 11월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10월 경기선행지수가 예상보다 큰 폭으로 내렸습니다.

(2) 경기우려로 WTI가 배럴당 80달러까지 하락했습니다.

(3) 미 금리선물시장이 12월 50bp 인상을 반영하고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.704%p (-0.018%p)

한국 고객예탁금, 49.7조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.19% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,339.59원 (-0.56원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.372%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "다음 FOMC서 인상속도 둔화 선호"

- "추가 긴축 폭 75~100bp 희망"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.81%(-0.14%p)

* 인민은행 고문, "2023년 GDP 성장률 최소 5%"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.01%, 이탈리아 3.89%, 스프레드 1.88%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "에너지 견인 인플레 내년에 하락 전망"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.249%(+0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.53% (+0.08%p)

미 10년 국채 3.82% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.704%p (-0.018pp)

미 BBB 회사채 5.80% (+0.06%p)

미 하이일드 8.90% (+0.14%p)

이머징 국채 7.91% (+0.09%p)

이머징 주식 8.77% (+0.09%p) 

한국 주식 10.04% (+0.18%p) 

한국 3년 국채 3.78% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.79% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.009%p (-0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 3.84% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (33개 +9개)

* 미국 제약 (3분기 실적 호조)

- Merck (미국 제약), Biogen (미국 제약)

52주 최저 (11개 -2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 220.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 16.2 (-0.1)

- 전기전자 48.9 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)

- 자동차 17.7 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.8 (+0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) FTX, 50개 채무자들에 약 31억달러 채무

2) 미 10월 경기선행지수, 전월비 0.8% 하락. 예상 -0.4%, 전월 -0.5%

3) Volkswagen, 배터리 자회사 상장전 투자권유 <로이터>

4) 중국 정부, 리튬 배터리 기업들에 생산확대 촉구