macro daily_2022.11.15

 2022년 11월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Fed 부의장이 금리인상 속도 조절을 시사했습니다.

(2) OPEC이 원유 수요가 부진할 것으로 예상하며 WTI가 4% 내렸습니다.

(3) 독일 DAX지수가 저점에서 20% 올라 강세장에 진입했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (-0.005%p)

한국 고객예탁금, 49.0조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.48% (오전 5시 39분 기준)

1개월 NDF 환율 1,323.78원 (-2.27원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.358%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "아마도 이른 금리인상 속도 조절이 적절할 것"

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "금융시장, 한달치 물가 보고서에 한참 앞서나가"

- "보다 느린 속도의 금리인상 생각하기 시작할 수 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

* 중국 정부, 일부 적격 부동산 개발자들에 30% 사전매각 지원

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.14%, 이탈리아 4.18%, 스프레드 2.04%p)

* ECB 부총재, "시중 은행들, 가계 익스포져에 의한 신용 리스크 직면할 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.244%(+0.002%p)

* 일본은행 총재, "일본은행, 일본경제 확고히 지원해야"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.39% (+0.06%p)

미 10년 국채 3.87% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (-0.005pp)

미 BBB 회사채 5.92% (+0.06%p)

미 하이일드 8.97% (+0.06%p)

이머징 국채 8.14% (+0.04%p)

이머징 주식 8.84% (-0.42%p) 

한국 주식 9.85% (-0.37%p) 

한국 3년 국채 3.85% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.93% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.083%p (+0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 3.87% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (24개 0개)

* 미국 건설장비 (내년 미국수요 기대)

- Caterpillar (미국 건설장비), Cummins (미국 건설장비) 

52주 최저 (8개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 221.7 (0.0) 

- KOSDAQ 12.2 (0.0)

- 전기전자 68.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.0 (-0.0)

- 자동차 16.2 (-0.0)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 28.7 (+0.0)

- 조선건설기계 3.8 (-0.3)

- 철강 9.5 (0.0)

- 금융 38.6 (-0.1)

5. 뉴스 

1) OPEC, 전세계 원유 수요 전망 하향 

2) Amazon, 이번주 1만명 정리해고 계획 <NYT>

3) Infineon, 300밀리 웨이퍼  팹에 50억유로 투자

- 2026년 생산 목표 

4) Roche, 알츠하이머 신약 3상 실패