macro daily_2022.11.03

 2022년 11월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월이 최종금리가 예상보다 높아질 가능성을 언급해 주가가 급락했습니다.

(2) 미 금리선물이 내년 2분기 기준금리 5% 상회 가능성을 반영했습니다.

(3) 컨테이너 1위 머스크가 올해 수요가 2~4% 감소할 것으로 내다봤습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.517%p (-0.014%p)

한국 고객예탁금, 49.8조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, -1.49% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,423.00원 (+5.35원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.412%(-0.026%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* FOMC, 기준금리 3.75~4.00%로 75bp 인상 

- 성명, "향후 금리인상 속도를 결정하는데 있어 누적된 긴축과 정책의 시간차 고려"  

* Fed 의장, "금리인상 중단을 생각하기엔 너무 이르다"

- "아직 갈 길 남았다. 최종 금리 레벨 이전 기대보다 더 높아"

- "금리인상 완화 시기, 이르면 다음 회의 될 수도"

한국은행

* 한은, 내년 1분기까지 소비자물가 5% 대 유지

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(-0.05%p)

* 인민은행 총재, "부동산 연착륙 희망"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.14%, 이탈리아 4.29%, 스프레드 2.15%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.254%(-0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.61% (+0.07%p)

미 10년 국채 4.09% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.517%p (-0.014pp)

미 BBB 회사채 6.22% (+0.02%p)

미 하이일드 9.02% (-0.11%p)

이머징 국채 8.52% (-0.01%p)

이머징 주식 9.42% (-0.21%p) 

한국 주식 10.50% (-0.19%p) 

한국 3년 국채 4.08% (+0.02%p)

한국 10년 국채 4.13% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.055%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 4.13% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.4 (-0.5) 

- KOSDAQ 12.5 (+0.1)

- 전기전자 68.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 16.3 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 28.6 (+0.4)

- 조선건설기계 4.1 (-0.0)

- 철강 9.5 (-0.0)

- 금융 38.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 10월 ADP 민간고용자수, 23.9만명 증가. 예상 +18.5만명, 전월 19.2만명

2) Maersk, 2022년 글로벌 컨테이너 수요 2~4% 감소 전망

3) Qualcomm, 회계연 1분기 매출 92억~100억달러. 예상 120억달러

- "재고 조정에 2개 분기 소요"

- "2023년 Capex, 올해보다 적을 것" 

4) Sony 플스 VR2 헤드셋 내년 2월 출시. 550달러