macro daily_2022.11.11

 2022년 11월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 돈못버는 테크지수가 15%, K200 야간선물이 3% 올랐습니다.

(2) 미 국채 3개월과 2년 스프레드가 18bp로 좁혀졌습니다.

(3) 14일 발리서 미중 정상회담이 열립니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.508%p (-0.021%p)

한국 고객예탁금, 47.5조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, +3.00% (오전 5시 39분 기준)

1개월 NDF 환율 1,349.67원 (-28.13원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.352%(-0.056%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권없음), "50bp 인상 가능성 확연하다"

- "내년 언젠가 Fed 풋 기대"

* 댈러스연은 총재 (중립 투표권없음), "곧 금리인상 속도 늦출 필요"

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "CPI 긍정적. 고용둔화 좋은 신호"

- "3.75~4.00% 다소 제약적인 수준"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "너무 적게 올리는 게 더 큰 리스크"

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권있음), "보다 예측가능한 접근이 도움될 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.00%, 이탈리아 4.00%, 스프레드 2.00%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.253%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.33% (-0.34%p)

미 10년 국채 3.82% (-0.27%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.508%p (-0.021pp)

미 BBB 회사채 5.94% (-0.25%p)

미 하이일드 9.07% (-0.07%p)

이머징 국채 8.11% (-0.19%p)

이머징 주식 9.13% (+0.03%p) 

한국 주식 10.02% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 4.03% (-0.05%p)

한국 10년 국채 4.06% (-0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.035%p (-0.058%p)

한국 3년 IRS 금리 4.06% (-0.10%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 221.5 (-0.3) 

- KOSDAQ 12.2 (+0.0)

- 전기전자 68.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.0 (-0.1)

- 자동차 16.2 (-0.1)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 28.6 (+0.1)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 9.5 (0.0)

- 금융 38.6 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 대통령, 11월 14일 발리서 중국 주석과 회동

2) 미 10월 소비자물가, 전년비 7.7% 상승. 예상 +7.9%, 전월 +8.2%

- 근원 CPI, +6.3%. 예상 +6.5%, 전월 +6.6%

3) 중국 정부, 제로 코로나 정책 재확인

4) ASML, 120억유로 자사주매입 결정. +9.7%

5) Hon Hai, 4분기 소비자가전 매출 감소 예상

- 대만 외 지역서 전기 버스 사업 확대 

- 멕시코 공장 투자 늘리기로