macro daily_2022.11.24

 2022년 11월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 11월 FOMC 의사록이 12월 피봇 가능성을 시사했습니다.

(2) 11월 제조업 PMI가 유럽은 10달만에 올랐고 미국은 내렸했습니다.

(3) 네덜란드 Trafigura가 고려아연 지분 30.7만주를 인수할 것으로 알려졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.784%p (-0.026%p)

한국 고객예탁금, 47.8조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.57% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,337.27원 (-14.73원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.378%(-0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 62.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 대다수, FOMC 위원들 곧 금리인상 속도 완화 지지 <11월 의사록>

- Fed, 영국 금융시장 혼란 때 시장 상황 논의

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(-0.01%p)

* 중국 국무원, 지준율 인하 포함 통화정책 지원 필요 <CCTV>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.93%, 이탈리아 3.80%, 스프레드 1.87%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.249%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.49% (-0.02%p)

미 10년 국채 3.70% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.784%p (-0.026pp)

미 BBB 회사채 5.64% (-0.06%p)

미 하이일드 8.68% (-0.07%p)

이머징 국채 7.77% (-0.05%p)

이머징 주식 8.89% (-0.00%p) 

한국 주식 10.28% (+0.16%p) 

한국 3년 국채 3.84% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.76% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.073%p (+0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 3.87% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (64개 -1개)

* 일본 상사 (버크셔 지분 추가 매입)

- Itochu (일본 상사), Marubeni (일본 상사)

52주 최저 (12개 -1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 223.4 (+3.4) 

- KOSDAQ 16.1 (-0.1)

- 전기전자 48.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)

- 자동차 17.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.8 (+0.4)

- 조선건설기계 7.8 (0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 40.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 11월 제조업 PMI, 47.6. 6월 이후 최대폭 하락

- 유로존 11월 제조업 PMI, 47.3. 10개월 만에 반등

2) 미 10월 내구재 주문, 전월비 1.0% 증가. 예상 +0.4%, 전월 +0.4%

- 비국방 자본재 주문, +0.7%. 예상 0.0%, 전월 -0.4%

3) EU, 러시아산 원유가격 상한 65~70달러로 제한 논의

4) Foxconn iPhone 공장서 폭력시위 발생 <블룸버그> 

5) 네덜란드 상사 Trafigura, 고려아연에 1.5억달러 투자

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