macro daily_2022.11.09

 2022년 11월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한국의 9월 상품수지가 석달 만에 흑자로 반전했습니다.

(2) 가상화폐 거래소 FTX의 유동성 위기설로 비트코인이 장중 1.7만달러를 하회했습니다.

(3) 미 에너지부가 내년 미국 원유 생산량이 2019년 수준에 근접할 것으로 전망했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.542%p (-0.034%p)

한국 고객예탁금, 47.4조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.19% (오전 5시 39분 기준)

1개월 NDF 환율 1,378.03원 (-6.97원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.413%(-0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 관련 긍정적 징후 관측"

- "조기 긴축 시행했다면 적절했을 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.84%(+0.09%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.28%, 이탈리아 4.39%, 스프레드 2.11%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.252%(-0.005%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.67% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.13% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.542%p (-0.034pp)

미 BBB 회사채 6.21% (-0.12%p)

미 하이일드 9.07% (-0.17%p)

이머징 국채 8.33% (-0.22%p)

이머징 주식 9.10% (-0.13%p) 

한국 주식 10.31% (-0.13%p) 

한국 3년 국채 4.15% (-0.03%p)

한국 10년 국채 4.23% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.083%p (+0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 4.25% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 222.8 (-0.1) 

- KOSDAQ 12.2 (+0.1)

- 전기전자 68.5 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.1 (-0.0)

- 자동차 16.3 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 28.8 (+0.8)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 9.5 (-0.0)

- 금융 38.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 한국 9월 상품수지, 4.9억달러 흑자. 전월 -44.9억달러. 석달만에 흑자반전

- 경상수지, +16.1억달러. 전월 -30.4억달러 

2) 가상화폐 거래소 FTX 유동성 위기설. 비트코인 장중 1만7,500달러 하회

- 바이낸스, FTX 인수키로

3) 미 에너지부, 2023년 원유 생산량 1,231만 b/d 전망. 2019년 1.231.5만 b/d 

4) Disney+ 구독자 1.64억명. 예상 1.62억명. 2024년 흑자반전 예상