macro daily_2022.07.07

 2022년 7월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC 의사록이 긴축을 재강조하며 미 국채금리가 올랐습니다.

(2) 유럽의회가 원자력과 가스를 녹색분류체계에 포함시킵니다.

(3) 미국 바이오테크 주식들이 52주 최고를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.066%p (-0.063%p)

한국 고객예탁금, 54.9조원 -2.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.69%

1개월 NDF 환율 1,304.81원 (-1.79원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.352%(+0.079%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC 위원들, 7월 FOMC서 50bp 또는 75bp 인상 적절 판단 <6월 의사록>

- "인플레이션 확대 가능성 인지. 보다 긴축적인 통화정책 가능"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.2% 0.0%p)

* 벨기에 ECB 위원, "ECB 국채시장 분할에 무제한 대응" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.247%(+0.024%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.99% (+0.17%p)

미 10년 국채 2.93% (+0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.066%p (-0.063pp)

미 BBB 회사채 5.08% (+0.12%p)

미 하이일드 8.97% (+0.25%p)

이머징 국채 7.58% (+0.18%p)

이머징 주식 8.84% (-0.05%p) 

한국 주식 11.48% (-0.22%p) 

한국 3년 국채 3.24% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.30% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.060%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 3.20% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (16개 0개)

* 미국 바이오 (경기우려 + 투자확대)

- Eli Lilly (미국 제약), Vertex Pharm (미국 바이오테크)

52주 최저 (65개 -1개)

* 아시아 반도체 (가전 재고 우려)

- SK IET (한국 반도체), TSMC (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 249.4 (-0.1) 

- KOSDAQ 15.5 (-0.1)

- 전기전자 88.5 (-0.3)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 15.0 (+0.1)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.8 (+0.3)

- 조선건설기계 4.5 (0.0)

- 철강 11.7 (-0.0)

- 금융 39.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 유럽 의회, 원자력 천연가스 녹색 분류체계 포함키로 결정 

2) 프랑스 정부, EDF 국유화할 듯. 새 원전 투자 계획  

3) 미 6월 ISM 서비스업지수, 55.3. 예상 54.0, 전월 55.9

- 고용지수, 50,2 -> 47.4 

4) 중국 정부, 정유제품 수출 허용. 규모는 작년의 40% 수준