macro daily_2022.07.04

 2022년 7월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 6월 ISM 제조업지수가 예상을 하회하며 미 국채금리가 내렸습니다. 

(2) 세계최대 석유 중개회사 비톨이 유가상승에 따른 수요감소가 확인된다고 전했습니다. 

(3) 구리가격이 장중 8,000달러를 밑돌아 21년 2월 이후 최저를 경신했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.047%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 57.3조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.43%

1개월 NDF 환율 1,298.72원 (+1.47원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.317%(-0.065%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "7월 75bp 인상 선호. 연말 중립수준인 3.1% 도달" <Axios>

한국은행

* 기재부 차관, "앞으로도 상당기간 인플레 압력 지속. 6월에 소비자물가 상승 더 높아질 것"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.75%(-0.75%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.2% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.226%(-0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.83% (-0.12%p)

미 10년 국채 2.88% (-0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.047%p (-0.012pp)

미 BBB 회사채 5.01% (-0.10%p)

미 하이일드 8.79% (+0.08%p)

이머징 국채 7.47% (-0.07%p)

이머징 주식 8.81% (+0.16%p) 

한국 주식 11.77% (+0.32%p) 

한국 3년 국채 3.44% (-0.11%p)

한국 10년 국채 3.49% (-0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.055%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 3.39% (-0.13%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (15개 +1개)

52주 최저 (79개 +14개)

* 글로벌 반도체 (마이크론 실적 가이던스 하향)

- ASML (네덜란드 반도체장비), 삼성전자 (한국 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 249.8 (-2.3) 

- KOSDAQ 15.8 (+0.2)

- 전기전자 89.2 (-0.7)

- 커뮤니케이션 9.3 (0.0)

- 자동차 14.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.2 (-0.0)

- 조선건설기계 4.6 (+0.1)

- 철강 11.8 (+0.0)

- 금융 39.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla, 2분기 인도대수 25.4만대. 예상 26.1만대 

- 생산, 25.8만대. 예상 24.7만대

2) 미 6월 ISM 제조업지수, 53.0. 예상 54.5, 전월 56.1

- 신규주문 49.2, 고용 47.3

3) 중국 정부, 450억달러 규모 인프라 투자 계획 발표

4) LG화학, 달러채 발행 위해 주관사 선정. 3년물 그린본드

5) Vitol, "에너지 가격 상승으로 수요 파괴 확인"