macro daily_2022.07.01

 2022년 7월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 5월 개인소비가 예상보다 부진했고 10년 국채금리가 장중 3%를 하회했습니다.

(2) 마이크론이 예상을 밑도는 가이던스를 제시했습니다. 시간외 약보합입니다. 

(3) OPEC+가 8월 증산 계획을 승인하며 WTI가 3.5% 내렸습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.060%p (+0.016%p)

한국 고객예탁금, 57.3조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.72%

1개월 NDF 환율 1,287.44원 (-11.36원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.382%(-0.090%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.2% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.231%(-0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.95% (-0.10%p)

미 10년 국채 3.01% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.060%p (+0.016pp)

미 BBB 회사채 5.11% (-0.05%p)

미 하이일드 8.71% (+0.16%p)

이머징 국채 7.54% (+0.03%p)

이머징 주식 8.65% (+0.10%p) 

한국 주식 11.45% (+0.21%p) 

한국 3년 국채 3.55% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.62% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.068%p (-0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 3.53% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (14개 -13개)

52주 최저 (65개 +33개)

* 아시아 반도체 (가전 재고 부담)

- TSMC (대만 반도체), 삼성전자 (한국 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 252.1 (+0.3) 

- KOSDAQ 15.6 (+0.1)

- 전기전자 89.9 (-1.2)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.0)

- 자동차 14.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 25.2 (0.0)

- 조선건설기계 4.5 (+0.0)

- 철강 11.8 (0.0)

- 금융 39.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Micron, 회계연 4분기 가이던스 매출 68억~76억달러. 예상 91.4억달러

- 시간외 -0.5%

- CFO, "저가수주 거부. 4분기 자사주 매입 공격적 시행"

2) OPEC+, 8월 증산계획 승인. 64.8만 b/d 증가

- WTI, -3.52%

3) 러시아, 흑해 항구서 철군. 곡물 수출 지원 차원

4) 미 5월 개인소비지출, 전월비 +0.2%. 예상 +0.4%, 전월 +0.9%

- 개인소득, +0.5%. 예상 +0.5%, 전월 +0.4%