macro daily_2022.07.14

 2022년 7월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 6월 CPI 발표후 금리선물이 연말 기준금리 3.75% 가능성을 반영했습니다. 

(2) 폭스콘이 칭화유니에 7.8억달러를 투자한 것으로 전해졌습니다.

(3) 넷플릭스가 마이크로소프트와 광고 스트리밍 서비스를 협업합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.211%p (-0.134%p)

한국 고객예탁금, 55.2조원 -0.0조원

K200 야간선물 등락률, 0.00%

1개월 NDF 환율 1,304.50원 (-2.40원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.658%(+0.245%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "6월 물가 걱정. 모든 가능성 열어놓고 있다"

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "헤드라인 근원 물가 너무 높다. 단기 경기침체 가능성" <DJ>

한국은행

* 한은, 기준금리 2.25%로 50bp 인상

- 한은 총재, "2.25%는 중립금리 범위 하단"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.59%(-0.01%p)

* 인민은행, "중국 은행들 99%는 안전. 팬데믹 타격 산업 지원"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% +0.3%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.232%(-0.010%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.14% (+0.10%p)

미 10년 국채 2.93% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.211%p (-0.134pp)

미 BBB 회사채 5.04% (-0.03%p)

미 하이일드 8.51% (-0.10%p)

이머징 국채 7.68% (+0.05%p)

이머징 주식 8.51% (-0.10%p) 

한국 주식 11.50% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 3.21% (-0.06%p)

한국 10년 국채 3.29% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.085%p (+0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 3.21% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (19개 -4개)

* 글로벌 담배 (경기우려 점증)

- ITC (인도 담배), Swedish Match (스웨덴 담배)

52주 최저 (49개 -8개)

* 중국 은행 (중국 부동산 부실 우려)

- ICBC (중국 은행), Bank of Shanghai (중국 은행)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.6 (-0.1) 

- KOSDAQ 15.5 (+0.0)

- 전기전자 85.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.1 (-0.0)

- 자동차 15.5 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 26.3 (+0.3)

- 조선건설기계 4.2 (-0.0)

- 철강 11.6 (-0.0)

- 금융 39.2 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 6월 소비자물가, 전년비 9.1% 상승. 예상 +8.8%, 전월 +8.6%

- 근원 CPI, +5.9%. 예상 +5.7%, 전월 +6.0%

2) Foxconn, Tsinghua Uni에 FI투자. 53억위안 규모 <블룸버그>

3) Netflix, 광고 스트리밍 서비스 MicroSoft와 협업

4) 유로, 달러에 대해 장중 패리티 하회