macro daily_2022.07.26

 2022년 7월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC를 앞둔 경계로 미 증시 거래가 올해 최저를 기록했습니다.

(2) 월마트가 올해 EPS 가이던스를 낮췄습니다. 재고축소를 위한 가격결정을 반영했습니다.

(3) 가즈프롬이 지멘스 가스터빈을 이유로 가스수송을 생산능력의 20%로 줄였습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.220%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 55.2조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.02%

1개월 NDF 환율 1,311.09원 (-2.36원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.392%(+0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(+0.25%p)

* 인민은행, COVID-19 타격 여행 산업 지원 촉구

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.196%(-0.019%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.01% (+0.04%p)

미 10년 국채 2.79% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.220%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 4.82% (+0.02%p)

미 하이일드 8.10% (+0.08%p)

이머징 국채 7.51% (+0.04%p)

이머징 주식 8.77% (+0.01%p) 

한국 주식 11.07% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 3.15% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.20% (-0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.057%p (+0.036%p)

한국 3년 IRS 금리 3.20% (-0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (17개 -6개)

52주 최저 (18개 -6개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 247.4 (0.0) 

- KOSDAQ 15.3 (0.0)

- 전기전자 85.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 17.7 (+0.9)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.1 (+0.1)

- 철강 11.6 (-0.0)

- 금융 39.0 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Walmart, 회계연 2023년 EPS 증감률 -1% -> -12%로 하향

- "월마트와 샘스클럽의 재고 상황을 개선하기 위한 가격 결정 반영"

- "연료와 식료품 가격 상승이 소비자들 구매력에 영향"

2) Whirlpool, 2분기 EPS 가이던스 25달러 -> 23달러 하향

- 러시아 판매 감소와 EMEA 자산 상각 영향

- 시간외 +2%

3) Gazprom, "Siemens로부터 받은 터빈 문서에 추가 질의사항 있다"

- Gazprom, 노드스트림1 가스수송 운송능력의 20%로 축소

- Siemens, "언제든 노드스트림 가스 터빈 보낼 수 있다"

4) Meta, 페이스북 비디오에 음악 수익배분 사업 시작

- 영상 크리에이터에 20% 수익 배분