macro daily_2022.07.11

 2022년 7월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 6월 CPI 상승률 컨센서스가 5월보다 높은 8.8~8.9%로 형성됐습니다.

(2) 미 6월 고용지표가 예상을 웃돌았습니다. 임시직 고용이 늘지 않고 있습니다.

(3) 마카오가 코로나 확진 증가로 이번 주 대부분 사업장을 폐쇄합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.024%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 55.0조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.45%

1개월 NDF 환율 1,294.71원 (-5.69원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.473%(+0.091%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "7월 50bp 또는 75bp 금리인상 가능"

- "현재 리스크는 인플레 높은 수준에서 유지되는 것"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "7월 75bp 금리인상 지지. 경제 영향 미치지 않을 것"

* 브레이너드 Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "가상자산, 시스템 리스크 야기하기엔 아직 크지 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(-0.50%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.2% 0.0%p)

* 프랑스 ECB 위원, "7월 금리인상 확률 매우 높다" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.244%(-0.004%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.10% (+0.08%p)

미 10년 국채 3.08% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.024%p (-0.001pp)

미 BBB 회사채 5.18% (+0.06%p)

미 하이일드 8.75% (-0.14%p)

이머징 국채 7.64% (+0.06%p)

이머징 주식 8.78% (-0.14%p) 

한국 주식 11.32% (-0.40%p) 

한국 3년 국채 3.31% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.36% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.044%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (17개 -5개)

52주 최저 (18개 -4개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 247.0 (-2.3) 

- KOSDAQ 15.5 (-0.0)

- 전기전자 86.3 (-1.8)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 15.0 (+0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 25.8 (+0.1)

- 조선건설기계 4.4 (-0.1)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 39.4 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 6월 비농업 고용자수, 37.2만명 증가. 예상 26.5만명

- 실업률 3.6%로 전월 동일. 노동시장 참여율 62.2%. 예상 62.4%

2) 마카오, 필수 사업장 제외 대부분 사업장 폐쇄

- 카지노도 11~18일 중단 

3) Tesla CEO, Twitter 인수합의 파기. Twitter 법적 대응 방침 

4) 미 국무장관, "미 대통령-중국 주석, 수주내 전화통화 할 듯"

5) 일본 참의원 선거 집권 자민당 압승