macro daily_2022.07.06

 2022년 7월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 독일이 무역적자에 이어 에너지기업 구제금융법도 통과시키면서 유로화가 1.02까지 내렸습니다. 

(2) WTI가 다른 원자재에 후행해 8% 내리며 100달러를 밑돌았습니다.

(3) 미 시장 금리가 하락하며 ARK ETF가 9% 올랐습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.003%p (-0.050%p)

한국 고객예탁금, 57.6조원 -1.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.87%

1개월 NDF 환율 1,308.98원 (+8.95원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.273%(-0.044%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 부총재보, "소비자물가, 당분간 높은 오름세 지속"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.2% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.223%(-0.006%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.82% (-0.01%p)

미 10년 국채 2.82% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.003%p (-0.050pp)

미 BBB 회사채 4.95% (-0.06%p)

미 하이일드 8.71% (-0.13%p)

이머징 국채 7.40% (-0.06%p)

이머징 주식 8.89% (-0.01%p) 

한국 주식 11.70% (-0.20%p) 

한국 3년 국채 3.28% (-0.14%p)

한국 10년 국채 3.36% (-0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.080%p (+0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.25% (-0.12%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (16개 -8개)

* 아시아 경기방어주 (경기우려 점증)

- Tokyo Electric (일본 전력유틸리티), ITC (인도 담배)

52주 최저 (66개 +10개)

* 글로벌 화학 (수요 부진 우려)

- SABIC (사우디 화학), Nan Ya Plastic (대만 화학)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.1 (+0.3) 

- KOSDAQ 15.6 (-0.2)

- 전기전자 88.8 (-0.3)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.1)

- 자동차 14.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 25.5 (+0.3)

- 조선건설기계 4.5 (-0.1)

- 철강 11.7 (-0.1)

- 금융 39.4 (0.0)

5. 뉴스 

1) 독일 내각, 에너지 기업에 구제금융 투입할 수 있게 법 제정 <HB> 

- 전력기업 Uniper 지분 25% 인수할 듯 

2) 미 정부, 네덜란드 정부에 ASML의 중국 수출 금지 요청

3) 미 재무장관-중국 부총리, 관세 공급망 논의 

- 중국 부총리, 회담 건설적 평가

4) 윤석열 정부, 12월 10차 전력수급 계획에 신한울 3 4호기 건설 재개 포함할 듯