macro daily_2022.07.21

 2022년 7월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 기재부와 한은이 국민연금에 적극적인 외환 헤지를 주문한 것으로 알려졌습니다. 

(2) 중국 6월 스마트폰 출하가 아이폰을 중심으로 증가했다고 블룸버그가 전했습니다.

(3) 푸틴이 유럽에 가스 공급을 재개하며 제재 중단을 요구했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.211%p (-0.006%p)

한국 고객예탁금, 53.4조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.06%

1개월 NDF 환율 1,312.52원 (-0.38원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.557%(-0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(0.00%p)

* 인민은행, 7월 대출 우대금리 3.70% 동결

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.246%(+0.007%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.24% (0.00%p)

미 10년 국채 3.02% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.211%p (-0.006pp)

미 BBB 회사채 5.09% (-0.02%p)

미 하이일드 8.38% (-0.13%p)

이머징 국채 7.80% (-0.07%p)

이머징 주식 8.89% (+0.01%p) 

한국 주식 11.14% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.28% (+0.10%p)

한국 10년 국채 3.35% (+0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.066%p (+0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 3.34% (+0.12%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (20개 -1개)

52주 최저 (15개 +5개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.8 (-0.1) 

- KOSDAQ 15.4 (-0.1)

- 전기전자 85.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.0 (-0.0)

- 자동차 15.6 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.7 (+0.2)

- 조선건설기계 4.0 (-0.1)

- 철강 11.6 (0.0)

- 금융 39.3 (0.0)

5. 뉴스 

1) 기재부-한은, 해외투자시 국민연금에 적극적인 외환 헤지 요구 <매경>

2) Tesla, 2분기 조정 EPS 2.27달러. 예상 1.83달러

- 매출 총이익률 27.9%. 예상 26.8%

- 올해 자동차 인도 증가율 50% 유지

3) 중국 6월 스마트폰 출하 9.2% 증가 

- Apple 삼성 출하 증가 vs. 중국 브랜드 매출 감소

4) 러시아 대통령, "유럽으로 가스공급 재개될 것. 제재 풀지 않으면 제한"

5) ASML, 3분기 매출 가이던스 51억~54억달러. 예상 64억달러

- CEO, "2023년은 성장의 해 될 것"