macro daily_2022.07.19

 2022년 7월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 바이든 빈 손 귀국 여파로 WTI가 5% 오르며 100달러를 상회했습니다. 

(2) 애플이 투자와 고용 축소를 언급하며 나스닥 지수가 하락 반전했습니다.

(3) 가즈프롬이 유럽 고객사 한곳에 공급중단을 통보한 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.176%p (+0.029%p)

한국 고객예탁금, 54.4조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.59%

1개월 NDF 환율 1,318.80원 (+1.50원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.523%(+0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 총재-미 재무장관, 오늘 13시30분 면담

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.61%(+0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.237%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.16% (+0.04%p)

미 10년 국채 2.98% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.176%p (+0.029pp)

미 BBB 회사채 5.08% (+0.05%p)

미 하이일드 8.62% (-0.03%p)

이머징 국채 7.94% (+0.07%p)

이머징 주식 9.03% (+0.03%p) 

한국 주식 11.37% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 3.22% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.28% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.060%p (+0.029%p)

한국 3년 IRS 금리 3.24% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (16개 -8개)

52주 최저 (19개 -47개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.9 (+0.5) 

- KOSDAQ 15.5 (+0.1)

- 전기전자 85.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.0 (-0.0)

- 자동차 15.6 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.4 (+0.0)

- 조선건설기계 4.1 (0.0)

- 철강 11.6 (0.0)

- 금융 39.3 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 2023년 일부 팀의 고용과 지출 축소 계획

2) Gazprom, 유럽 고객사 한 곳에 불가항력에 의한 계약 미이행 통보

3) EU, 러시아 가스공급 중단시 GDP 최대 1.5% 감소 추정 

4) Softbank, ARM 런던 증시 IPO 작업 중단