macro daily_2022.07.12

 2022년 7월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 CPI 발표를 앞두고 유로가 달러에 대해 패리티 부근까지 하락했습니다.

(2) 신임 금융위원장이 금융사들에 취약계층 배려를 주문했습니다.

(3) 미국의 주택구매 계약 취소가 코로나 이후 최고를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.077%p (-0.052%p)

한국 고객예탁금, 54.4조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.32%

1개월 NDF 환율 1,311.13원 (+7.23원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.483%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "미 경제, 더 높은 금리 견딜 수 있을 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(0.00%p)

* 중국 6월 사회총융자, 5.17조위안. 예상 4.2조위안

- 신규 위안화 대출, 2.81조위안. 예상 2.4조위안

- M2, 전년비 11.4% 증가. 예상 +11.0%, 전월 +11.1%

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.2% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.245%(+0.001%p) 

* 자민당 참의원 압승으로 물가정책 유지 관측 <블룸버그>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.06% (-0.04%p)

미 10년 국채 2.99% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.077%p (-0.052pp)

미 BBB 회사채 5.06% (-0.11%p)

미 하이일드 8.50% (-0.25%p)

이머징 국채 7.52% (-0.12%p)

이머징 주식 8.50% (-0.28%p) 

한국 주식 11.31% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.32% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.38% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.065%p (+0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 3.29% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (23개 +6개)

* 글로벌 헬스케어 (경기 우려)

- Astrazeneca (영국 제약), Takeda Pharmaceutical (일본 제약) 

52주 최저 (45개 +27개)

* 글로벌 화학 (주택시장 둔화)

- Lotte Chemical (한국 화학), Formosa Chemical (대만 화학)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.7 (-0.3) 

- KOSDAQ 15.5 (+0.0)

- 전기전자 86.1 (-0.2)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 15.4 (+0.4)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 26.0 (+0.2)

- 조선건설기계 4.2 (-0.2)

- 철강 11.6 (-0.1)

- 금융 39.3 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 신임 금융위원장, "금융사, 취약계층 어려움 관심 당부"

- 금융시장 안정 최우선 과제

2) 미 6월 주택구매 계약 취소 15%. 코로나 이후 최고 

3) BASF, 2분기 영업익 23.4억유로. 예상 19.6억유로 

4) Rivian, 인력 5% 감원 계획. 제조 외 인력들 대상