macro daily_2021.11.1

 2021년 11월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 에너지 대기업들이 자사주매입 가이던스를 상향했습니다.

(2) 유람선 기업 로열캐리비안이 2022년 흑자전환을 예상했습니다.

(3) G20 정상들이 탄소중립 목표시기를 2050년으로 확정하지 못했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.931%, +0.009%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.9조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.17%

1개월 NDF 환율 1,175.55원 (+7.05원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.067%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(-0.10%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.099% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.49% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.55% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.055%p (-0.036%pp)

미 BBB 회사채 2.64% (-0.03%p)

미 하이일드 4.20% (-0.03%p)

이머징 국채 4.79% (-0.06%p)

이머징 주식 7.51% (+0.62%p) 

한국 주식 9.94% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 2.10% (+0.07%p)

한국 10년 국채 2.56% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.456%p (+0.071%p)

한국 3년 IRS 금리 2.15% (+0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 1.27% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (166개 +38개)

52주 최저, (11개 +1개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 235.2 (+0.3) 

- KOSDAQ 11.3 (+0.1)

- 전기전자 79.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)

- 자동차 12.4 (+0.1)

- 화장품 2.4 (-0.0)

- 정유화학 22.0 (+0.3)

- 조선건설기계 1.8 (-0.2)

- 철강 12.8 (+0.2)

- 금융 38.0 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Royal Caribbean, 2022년 흑자전환 가이던스 제시

- 내년 봄부터 FCF 플러스 전환 예상

- 2022년 단가, 2019년 단가 상회할 전망

2) G20, 탄소중립 시기 2050년 확정하는데 실패

3) Exxon Mobil, 2022년 100억달러 자사주매입 프로그램 시작 

- 2015년 이후 7년 만에 자사주매입 

4) Chevron CFO, "4분기 자사주매입, 가이던스 상단일 것" 

5) SK하이닉스, 키파운드리 5,758억원에 매입. 파운드리 생산능력 2배 확대