macro daily_2021.11.5

 2021년 11월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 메타버스 구축에 따른 수요증가 기대로 반도체주들이 급등했습니다.

(2) 영란은행이 예상을 깨고 금리를 동결하며 미국 단기금리도 내렸습니다.

(3) OPEC+가 미국의 원유생산 능력을 언급하며 계획만큼만 증산하기로 했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.903%, +0.004%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.9조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.38%

1개월 NDF 환율 1,187.06원 (+4.41원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.575%(-0.048%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.05%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.073% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.42% (-0.05%p)

미 10년 국채 1.52% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.106%p (-0.026%pp)

미 BBB 회사채 2.62% (-0.09%p)

미 하이일드 4.16% (-0.14%p)

이머징 국채 4.77% (+0.13%p)

이머징 주식 7.51% (0.00%p) 

한국 주식 9.90% (+0.13%p) 

한국 3년 국채 2.01% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.41% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.398%p (-0.040%p)

한국 3년 IRS 금리 2.05% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 1.17% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (181개 +16개)

* 글로벌 반도체 (메타버스 구축에 따른 수요 폭증 기대)

- Nvidia (미국 반도체), Analog Devices (미국 반도체)

52주 최저, (38개 0개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.37% (-0.1%p)

- KOSPI 255.4 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.0 (-0.0)

- 전기전자 83.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (+0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.3 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.6 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 영란은행, 기준금리 0.1%로 동결. 7대2 다수결 결정

- 영란은행장, "고용시장에 초점 맞추고 있다"

2) Google, CME 그룹에 10억달러 투자. 클라우드 딜 <Dow Jones>

3) Peloton, 연간 매출액 가이던스 54억달러 -> 46억달러 하향

- 팬데믹 특수 사라져. 시간외 -20%

4) OPEC+, 12월부터 원유생산량 40만 b/d 확대 

- "미국 원유 생산량 높일 수 있는 능력 보유"

5) Moderna, 2021년 COVID-19 백신 매출 가이던스 50억달러 하향