macro daily_2021.11.26

 2021년 11월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 남아공에서 신종 코로나 바이러스가 확산되고 있습니다. 

(2) 중국 청두시가 지방정부 중 처음으로 부동산 개발회사의 유동성을 보강했습니다. 

(3) 배터리 기업 SK온이 30조원 밸류에 3조원 pre IPO에 나섭니다.

미 5년 breakeven rate 3.061%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.6조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.06%

1개월 NDF 환율 1,191.40원 (+1.50원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.795%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

* 한은 총재, "내년 1분기 인상 배제할 필요는 없다고 본다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(0.00%p)

* 청두시, 부동산 개발회사 유동성 강화 시작

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2021년 인플레 컨센서스 2.5%)

* ECB, 고위험 레버리지 론 제한 검토 <블룸버그>

- 도이치방크, 미국내 레버리지 론 8위

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.086% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.64% (0.00%p)

미 10년 국채 1.63% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.994%p (0.000%pp)

미 BBB 회사채 2.82% (+0.01%p)

미 하이일드 4.66% (+0.06%p)

이머징 국채 4.96% (+0.05%p)

이머징 주식 7.57% (+0.01%p) 

한국 주식 9.75% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 1.93% (-0.07%p)

한국 10년 국채 2.35% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.415%p (+0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 1.97% (-0.06%p)

한국 3년 CRS 금리 1.23% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (82개 +17개)

52주 최저, (38개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.3% (-0.3%p)

- KOSPI 253.6 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.7 (+0.0)

- 전기전자 83.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.1 (-0.0)

- 자동차 13.9 (+0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.5 (0.0)

- 조선건설기계 7.3 (0.0)

- 철강 11.6 (0.0)

- 금융 37.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 남아공에 신종 코로나 바이러스 확산. 세계적 4차 대유행 우려

- 영국, 6개 아프리카 국가 여행 레드 리스트 추가

2) Micron, 센트럴 타이완에 4,600만달러 부지 매입 

3) 배터리 기업 SK온, 3조원 규모 pre IPO. 30조원 밸류 <파이낸셜뉴스>