macro daily_2021.11.11

 2021년 11월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10월 CPI가 예상을 웃돌며 인플레 기대와 금리가 올랐고 주식시장이 밀렸습니다.

(2) 텐센트가 중국내 게임 부진이 일시적일 것이라고 진단했습니다.

(3) 차기 Fed 의장의 의회 인준에서 파월이 브레이너드보다 수월할 것으로 예상됐습니다.

미 5년 breakeven rate 3.098%, +0.109%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.4조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.72%

1개월 NDF 환율 1,186.58원 (+5.78원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.683%(+0.140%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* Fed 의장 파월이 브레이너드 보다 의회 인준 수월할 전망 <블룸버그>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

* 인민은행, 부동산 개발회사들의 채무상환 위한 자산매각 허용할 듯 <DJ>

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.4%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.064% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.51% (+0.10%p)

미 10년 국채 1.55% (+0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.045%p (+0.017%pp)

미 BBB 회사채 2.66% (+0.13%p)

미 하이일드 4.14% (+0.16%p)

이머징 국채 4.77% (+0.16%p)

이머징 주식 7.46% (-0.02%p) 

한국 주식 9.92% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.88% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.31% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.435%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 1.93% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.03% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (85개 -27개)

* 미국 에너지 (국제유가 80달러 이상 유지)

- Exxon Mobil (미국 복합에너지), Chevron (미국 복합에너지)

52주 최저, (39개 0개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.2% (-0.1%p)

- KOSPI 254.9 (-0.3) 

- KOSDAQ 15.0 (-0.0)

- 전기전자 83.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (+0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.5 (+0.1)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 10월 소비자물가, 전년비 6.2% 상승. 예상 +5.9%, 전월 +5.4%

2) Tencent, 3분기 매출 1,423억위안. 예상 1,454억위안 하회

- "글로벌 게임개발 능력에 투자. 중국내 게임 부진 일시적일 것"

- "메타버스 흥미롭지만 모호하다"

3) Disney, 회계연 4분기 Disney+ 가입자수 1.18억명. 예상 1.19억명 하회

4) LG에너지솔루션, 내년 1월 IPO 추진 <매경>

5) Rivian Auto, IPO 첫날 29.14% 상승. 시총 859억달러