macro daily_2021.11.12

 2021년 11월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국이 EU에 러시아의 우크라이나 침공 가능성을 경고했습니다.

(2) 시진핑이 베이징 동계올림픽에 바이든을 초청할 것으로 알려졌습니다.

(3) MSCI가 ARK와 유사한 테마 지수를 만든다고 발표했습니다.

미 5년 breakeven rate 3.099%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.6조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.34%

1개월 NDF 환율 1,181.34원 (+0.49원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.723%(+0.040%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 백악관, 제롬 파월 Fed 의장 트레이딩 문제 없는 것으로 판단 

한국은행

* 한은 총재, "국내물가 당분간 예상상회. 글로벌 인플레 불확실성 확대"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.05%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.069% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.51% (0.00%p)

미 10년 국채 1.54% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.036%p (0.000%pp)

미 BBB 회사채 2.65% (0.00%p)

미 하이일드 4.15% (+0.02%p)

이머징 국채 4.71% (-0.05%p)

이머징 주식 7.47% (+0.01%p) 

한국 주식 10.02% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 1.91% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.34% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.432%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 1.94% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.09% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (121개 +36개)

* 글로벌 자산운용 (운용 대상 자산 확대)

- BlackRock (미국 자산운용), Bank of Newyork Mellon (미국 자산운용) 

52주 최저, (27개 -12개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.2% (0.0%p)

- KOSPI 255.0 (+0.1) 

- KOSDAQ 14.9 (-0.1)

- 전기전자 83.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (+0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 22.5 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 주석, 베이징 동계 올림픽에 미 대통령 초청할 듯 <블룸버그>

2) 미국, EU에 러시아의 우크라이나 침공 가능성 경고

3) Tesla CEO, 세금 납부 위해 보유주식 359만주 매도 

4) DiDi, 연말까지 중국서 App 재출시 준비중 <로이터>

- 회사 조사도 연말께 마무리될 듯

5) MSCI, 디지털경제 로보틱스 핀테크 디지털헬스 주가지수 방법론 발표