macro daily_2021.11.2

 2021년 11월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 옐런이 미중간 관세인하가 인플레 완화에 도움이 될 수 있다고 말했습니다.

(2) 일론 머스크의 자산이 워렌 버핏의 세배를 상회했습니다.

(3) ISM에 따르면 수요는 견조하나 중국 전력난으로 공급부족이 계속되고 있습니다.

미 5년 breakeven rate 2.868%, -0.063%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.7조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.24%

1개월 NDF 환율 1,178.70원 (+2.15원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.647%(-0.023%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 미 재무장관, Fed 의장의 트레이딩 논란 대처 긍정평가

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.15%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.099% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (-0.01%p) 

미 2년 국채 0.49% (0.00%p)

미 10년 국채 1.55% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.062%p (+0.007%pp)

미 BBB 회사채 2.65% (+0.01%p)

미 하이일드 4.23% (+0.03%p)

이머징 국채 4.82% (+0.03%p)

이머징 주식 7.51% (-0.00%p) 

한국 주식 9.95% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 2.11% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.51% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.395%p (-0.061%p)

한국 3년 IRS 금리 2.14% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.25% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (121개 0개)

* 글로벌 은행 (전세계적 금리인상 사이클 시작)

- Lloyds Banking Group (영국 복합은행), Wells Fargo (미국 복합은행)

52주 최저, (20개 0개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 235.5 (+0.3) 

- KOSDAQ 11.3 (+0.0)

- 전기전자 79.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)

- 자동차 12.4 (0.0)

- 화장품 2.4 (-0.0)

- 정유화학 22.3 (+0.3)

- 조선건설기계 1.9 (+0.1)

- 철강 12.8 (0.0)

- 금융 38.1 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 재무장관, "미-중 관세인하 인플레 완화에 도움될 수도" <로이터> 

2) 미 10월 ISM 제조업지수, 60.8. 예상 60.5, 전월 61.1

- 신규주문 59.8. 예상 64.2, 전월 66.7

3) 중국 10월 신규주택 판매, 전년비 32% 감소 <CREI>

4) Rivian Automotive, IPO 가치 600억달러 상회 <DJ>

5) 일론 머스크 자산, 워렌 버핏의 세배 이상