macro daily_2021.11.15

 2021년 11월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한국 거래소가 주주보호를 강화한 새 IPO 심사기준을 공개했습니다.

(2) 오늘 미중 정상이 가상공간에서 정상회담을 갖습니다.

(3) 미 소비심리가 2011년 이후 최저수준으로 하락했습니다.

미 5년 breakeven rate 3.119%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.0조원 +2.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.49%

1개월 NDF 환율 1,181.05원 (+1.45원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.705%(-0.018%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "일시적 인플레에 과도하게 반응하면 안돼"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(0.00%p)

* 중국 은행보험 감독위, "부동산 가격과 기대 안정적으로 유지"

유럽중앙은행 : 인플레 2%에서 안정

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.069% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.51% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.56% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.050%p (+0.014%pp)

미 BBB 회사채 2.67% (+0.02%p)

미 하이일드 4.16% (+0.01%p)

이머징 국채 4.72% (+0.01%p)

이머징 주식 7.41% (-0.06%p) 

한국 주식 9.97% (-0.51%p) 

한국 3년 국채 1.96% (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.35% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.390%p (-0.042%p)

한국 3년 IRS 금리 1.99% (+0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 1.12% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (170개 +49개)

* 글로벌 반도체 (전장화 확대)

- Broadcomm (미국 반도체), Analog Device (미국 반도체) 

52주 최저, (13개 -14개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.3% (+0.1%p)

- KOSPI 255.3 (+0.3) 

- KOSDAQ 15.1 (+0.2)

- 전기전자 83.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.1 (+0.1)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.5 (-0.0)

- 조선건설기계 6.3 (0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.9 (+0.2)

5. 뉴스 

1) 미 대통령-중국 주석, 오늘 가상공간서 정상회담 

2) 이재용 삼성전자 부회장 출국. 미국내 부지선정 임박 <연합>

3) 미 대통령, FDA 국장에 로버트 캘리프 전 국장 지명

- 제네릭, 바이오시밀러 도입 등으로 약가인하에 역점둘 듯

4) 미 11월 미시간대 소비심리지수, 66.8. 10년래 최저 기록

5) Johnson & Johnson, 컨슈머헬스와 제약 의료기기로 분사