macro daily_2021.11.17

 2021년 11월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 화이자가 저소득국가에 코로나 제네릭 치료제 생산을 허용키로 했습니다. 

(2) IEA가 생산회복으로 원유가격 랠리가 끝나가고 있다고 전망했습니다.

(3) 중국 정부가 조만간 온라인게임 승인을 재개할 수 있다고 21세기헤럴드가 전했습니다.

미 5년 breakeven rate 3.193%, +0.001%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.1조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.06%

1개월 NDF 환율 1,185.34원 (+5.34원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.710%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "물가 리스크 관리하기 위해 보다 매파적으로 움직이는게 맞아"

- "테이퍼링 끝나면 자산 축소 허용해야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.069% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.51% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.63% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.118%p (+0.013%pp)

미 BBB 회사채 2.77% (+0.03%p)

미 하이일드 4.32% (+0.03%p)

이머징 국채 4.79% (-0.02%p)

이머징 주식 7.40% (-0.01%p) 

한국 주식 9.85% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 1.95% (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.32% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.367%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 2.01% (+0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 1.10% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (161개 +23개)

* 반도체 (전산업의 전장화 가속)

- Qualcomm (미국 반도체), Broadcomm (미국 반도체) 

52주 최저, (22개 0개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.0% (+0.0%p)

- KOSPI 254.0 (0.0) 

- KOSDAQ 15.6 (0.0)

- 전기전자 83.5 (-0.2)

- 커뮤니케이션 11.2 (+0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 22.5 (0.0)

- 조선건설기계 7.2 (-0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 38.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) Pfizer, 저소득 국가에 COVID-19 치료제 제네릭 생산 허용 

- UN 후원 약품 특허 풀에 제공하는데 합의 

2) IEA, "원유가격 상승 끝나간다. 생산회복되는 중"

3) BMW CFO, "올해 이익, 가이던스 상단일 것"

- "내년 신차 가격 1% 인상 계획" 

4) 중국, 조만간 온라인 게임 승인 재개할 수도 <21세기 헤럴드>

5) 미 10월 소매판매, 전월비 1.7% 증가. 예상 +1.4%, 전월 +0.7%