macro daily_2021.11.08

 2021년 11월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 전력망공사가 전력수급이 정상을 회복했다고 밝혔습니다.

(2) 화이자도 먹는 코로나 치료제를 발표하면서 모더나 주가가 17% 내렸습니다.

(3) 금리인상이 미뤄질 것이라는 기대로 미 10년 국채금리가 1.45%까지 밀렸습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.892%, -0.011%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.1조원 +3.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.28%

1개월 NDF 환율 1,182.69원 (-2.36원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.530%(-0.045%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 미 대통령, 제롬 파월 Fed 의장 라엘 브레이너드 Fed 이사 면담 <DJ>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.060% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.40% (-0.02%p)

미 10년 국채 1.45% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.051%p (-0.055%pp)

미 BBB 회사채 2.55% (-0.07%p)

미 하이일드 4.09% (-0.07%p)

이머징 국채 4.72% (-0.05%p)

이머징 주식 7.52% (+0.01%p) 

한국 주식 9.90% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 1.96% (-0.05%p)

한국 10년 국채 2.35% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.390%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 2.00% (-0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 1.13% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (129개 -52개)

* 글로벌 반도체 (메타버스 구축에 따른 수요 폭증 기대)

- Broadcomm (미국 반도체), KLA Tencor (미국 반도체장비)

52주 최저, (40개 +2개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.2% (-0.1%p)

- KOSPI 255.0 (-0.4) 

- KOSDAQ 15.0 (+0.0)

- 전기전자 83.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (-0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 22.5 (+0.2)

- 조선건설기계 6.3 (0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 국가전력망공사, 전력공급 정상수준 복귀 <신화통신>

2) Pfizer, 경구용 COVID-19 바이러스 치료제 FDA 승인 신청 계획

- Merck 치료제와 가격 비슷 

3) Berkshire, 3분기 현금보유 1,492억달러 사상최대

4) 기재부, "한국 반도체 기업들, 미국에 데이터 제공할 것"

- 삼성전자 SK하이닉스, 미국 정부 요구 상세 데이터 제외 <로이터>

5) 미 10월 비농업 고용자수, 53.1만명 증가. 예상 +45.0만명, 전월 +31.2만명