macro daily_2021.11.03

 2021년 11월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 리커창 중국 총리가 경제가 새로운 하방 압력에 직면했다고 말했습니다.

(2) 중국 건설기계주들이 신저가로 밀렸습니다. 미국 반도체는 신고가를 기록했습니다.

(3) 반도체 부족으로 닌텐도 등 세트업체들이 생산목표를 낮췄습니다.

미 5년 breakeven rate 2.866%, -0.002%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.8조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.14%

1개월 NDF 환율 1,179.77원 (+5.37원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.587%(-0.060%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 11월 FOMC 이틀 일정 중 첫째날 시작

한국은행

* 동결 주장 일부 한은 위원, 11월엔 금리 인상해야 <의사록> 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

* 증권보, "인민은행의 유동성 투입감소, 긴축신호 아냐" 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.099% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (+0.01%p) 

미 2년 국채 0.44% (-0.05%p)

미 10년 국채 1.54% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.099%p (+0.037%pp)

미 BBB 회사채 2.65% (-0.00%p)

미 하이일드 4.25% (+0.02%p)

이머징 국채 4.80% (-0.02%p)

이머징 주식 7.52% (+0.01%p) 

한국 주식 9.90% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 2.03% (-0.08%p)

한국 10년 국채 2.46% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.430%p (+0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 2.07% (-0.07%p)

한국 3년 CRS 금리 1.22% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (148개 +27개)

* 글로벌 반도체 (반도체 수요 호조)

- On Semi (미국 반도체), Xilinx (미국 반도체)

52주 최저, (39개 +19개) 

* 중국 기계 (부동산 건설 경기 부진 지속)

- SinoTruck (홍콩 기계), Zoomlion Heavy (홍콩 기계)

4. 한국시장

 * 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.36%

- KOSPI 255.2 (-0.2) 

- KOSDAQ 14.9 (+0.1)

- 전기전자 83.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (-0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 22.3 (+0.1)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 총리, 보수적 재정 및 통화 정책 접근 시사

- "중국 경제, 새로운 하방 압력 직면"

2) 미 민주당, "약가 인하 법안에 진전 있었다"   

3) MicroSoft, 파워포인트 엑셀에 메타버스 적용. 내년 하반기 출시  

4) Netflix, 안드로이드 모바일기기용 게임 5개 출시  

5) Nintendo, 반도체 부족으로 스위치 생산량 목표 20% 축소 <니혼게이자이>