macro daily_2021.10.28

 2021년 10월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 이란이 11월말까지 핵협상에 복귀할 것이라고 선언하며 유가가 내렸습니다.

(2) 유가 하락으로 인플레 기대가 완화되며 미 10년 국채금리가 하락했습니다. 

(3) 포드가 2023년까지 반도체 부족이 계속될 것으로 전망했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.982%, -0.001%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.9조원 +1.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.16%

1개월 NDF 환율 1,173.35원 (+2.90원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.645%(+0.042%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.18%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.108% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.50% (+0.06%p)

미 10년 국채 1.54% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.048%p (-0.116%pp)

미 BBB 회사채 2.62% (-0.07%p)

미 하이일드 4.13% (-0.04%p)

이머징 국채 4.80% (-0.05%p)

이머징 주식 7.32% (+0.01%p) 

한국 주식 9.53% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 2.06% (+0.12%p)

한국 10년 국채 2.51% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.443%p (-0.075%p)

한국 3년 IRS 금리 2.14% (+0.10%p)

한국 3년 CRS 금리 1.24% (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (166개 +38개)

52주 최저, (11개 +1개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.8 (+0.4) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.0)

- 전기전자 79.2 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 12.3 (-0.3)

- 화장품 2.4 (+0.0)

- 정유화학 21.7 (+0.0)

- 조선건설기계 2.0 (0.0)

- 철강 12.6 (+0.0)

- 금융 38.0 (+0.3)

5. 뉴스 

1) 이란 외교차관, 11월 말까지 비핵화 협상 복귀 선언

- WTI, 2.35% 하락

2) 미 민주당, 연간 자산가격 상승률에 23.5% 부유세 부과 계획 공개

3) CATL, 3분기 순익 32.7억위안(5,1억달러). 예상 26.1억위안  

4) Ford 3분기 매출, 357억달러. 예상 316억달러 

- "반도체 부족, 2023년까지 계속될 듯"

5) SoftBank 비전펀드, DoorDash Coupang 주식 담보로 대출