macro daily_2021.10.27

 2021년 10월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 빅테크 기업들의 실적이 프라이버시 규정의 영향을 받은 것으로 나타났습니다.

(2) 미 민주당이 미실현 자본이득세 부과를 고려하고 있습니다. 

(3) 미-중 장관들이 어제 무역관련 통화를 나눴습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.983%, +0.035%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.4조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.08%

1개월 NDF 환율 1,168.84원 (+1.44원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.603%(+0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.18%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.108% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.44% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.60% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.164%p (-0.033%pp)

미 BBB 회사채 2.69% (-0.03%p)

미 하이일드 4.17% (-0.01%p)

이머징 국채 4.85% (-0.02%p)

이머징 주식 7.31% (-0.02%p) 

한국 주식 9.60% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 1.94% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.46% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.518%p (-0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 2.04% (+0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 1.17% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (166개 +38개)

52주 최저, (11개 +1개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.4 (+0.1) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.0)

- 전기전자 78.9 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 12.6 (+0.2)

- 화장품 2.4 (0.0)

- 정유화학 21.7 (-0.3)

- 조선건설기계 2.0 (0.0)

- 철강 12.6 (+0.3)

- 금융 37.7 (+0.2)

5. 뉴스 

1) 미 재무장관-중국 부총리, 화요일 통화

- 중국 상무부, "관심사에 솔직한 대화 나눴다"

- 역외서 위안/달러 환율 6.4위안 하회 

2) 미 민주당, 미실현 자본이득세 도입 가능성  

3) AMD, "Xbox 플레이스테이션 수요 양호. 서버향 수요 견조"

- 4분기 매출 가이던스 45억달러 제시. 예상 42.5억달러 

4) 중국 정부, 헝다 창업주에 사재 털어 부채상환 요구

5) Alphabet, "Apple의 광고 변화 Youtube 매출에 다소 영향"