macro daily_2021.10.12

 2021년 10월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 이재명 후보가 여당 대선후보로 선출됐습니다. 부동산 대개혁을 언급했습니다.

(2) 유가가 80달러를 넘어선 가운데 금리인상 우려로 이머징 통화가 약세를 보였습니다.

(3) 미 9월 비농업 고용자수가 예상을 밑돌았습니다. 임금은 예상을 상회했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.673%, +0.023%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.6조원 -2.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.10%

1개월 NDF 환율 1,197.64원 (+2.84원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.428%(+0.075%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

* 한은, 오늘 금통위 0.75% 동결 후 11월 인상 관측

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.19%(+0.32%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

* ECB 수석 이코노미스트, "일회성 임금인상, 지속적인 인플레 압력으로 볼 수 없어"

- "중기 인플레 기대 달라졌다고 생각하지 않는다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.091% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.31% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.61% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.294%p (+0.025%pp)

미 BBB 회사채 2.69% (+0.04%p)

미 하이일드 4.16% (-0.03%p)

이머징 국채 4.87% (-0.03%p)

이머징 주식 7.53% (-0.20%p) 

한국 주식 9.90% (-0.19%p) 

한국 3년 국채 1.69% (0.00%p)

한국 10년 국채 2.36% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.670%p (-0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 1.77% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.84% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (50개 0개)

52주 최저, (36개 0개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 233.0 (-1.4) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.0)

- 전기전자 79.3 (-0.9)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 12.6 (-0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 22.1 (+0.0)

- 조선건설기계 2.1 (0.0)

- 철강 11.5 (0.0)

- 금융 36.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 다니엘 예긴, "미국 정부, OPEC에 추가 공급 압박할 것"

- WTI, 2014년 10월 이후 처음으로 80달러 상회

2) 삼성 일가, 상속세 마련 위해 2조원 규모 계열사 주식 매각 

3) SPACE X, 장외서 1,000억달러 가치에 거래 

4) 중국 정부, Meituan에 34.4억위안 반독점 벌금 부과

5) 미 9월 비농업 고용자수, +19.4만명. 예상 +50만명, 전월 36.6만명

- 실업률, 4.8%. 예상 5.1%, 전월 5.2%

- 평균 시간당 임금, 전년비 +4.6%. 예상 +4.6%, 전월 +4.0%