macro daily_2021.10.13

 2021년 10월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 반도체 부족으로 아이폰13 생산목표를 1,000만대 가량 낮출 것으로 전해졌습니다.

(2) LG엔솔이 GM과 리콜비용 분담에 합의했습니다. IPO가 재추진될 것으로 보입니다.

(3) 시진핑이 사막에서 재생 에너지 100기가와트 프로젝트를 공개했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.665%, -0.009%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.2조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.34%

1개월 NDF 환율 1,199.00원 (+0.35원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.428%(+0.075%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "테이퍼링은 금리인상 신호가 아니다"

- "미 경제, 스태그플레이션으로 가고 있지 않다"

* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권있음), "인플레이션, 광범위하게 나타나. 일시적이지 않다"

- "금리인상, 내 예상으론 일년 넘게 남아"

* 새인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "11월 테이퍼링 지지. 침체 확률 매우 낮아"

- "고용시장 양호. 내년 실업률 4% 밑돌 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.01%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.093% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.33% (+0.02%p)

미 10년 국채 1.57% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.234%p (-0.060%pp)

미 BBB 회사채 2.65% (-0.04%p)

미 하이일드 4.11% (-0.05%p)

이머징 국채 4.83% (-0.04%p)

이머징 주식 7.48% (-0.05%p) 

한국 주식 9.94% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 1.80% (+0.11%p)

한국 10년 국채 2.42% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.627%p (-0.043%p)

한국 3년 IRS 금리 1.86% (+0.09%p)

한국 3년 CRS 금리 0.91% (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (50개 0개)

52주 최저, (36개 0개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 233.2 (+0.2) 

- KOSDAQ 11.2 (+0.0)

- 전기전자 79.5 (-0.5)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 12.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.1)

- 조선건설기계 2.0 (-0.1)

- 철강 11.6 (+0.1)

- 금융 36.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 반도체 부족으로 iPhone13 생산목표 1,000만대 낮출 수도 <블룸버그>

- Texas Instrument-Broadcom, 반도체 공급에 어려움 겪는 중

2) LG엔솔-GM, 전기차 리콜비용 분담 합의. LG엔솔 부담 1.4조원 추산

- LG엔솔, IPO 추진 재개. 연내 상장은 미지수

3) 중국 주석, "사막서 100기가와트 재생 에너지 프로젝트 시작"

4) 글로벌 주요 IB, 60/40 포트폴리오 추가 위험 노출