macro daily_2021.10.06

 2021년 10월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) GIC CEO가 중국의 정부정책을 반영해 반도체와 헬스케어 비중을 늘릴 것이라고 말했습니다.

(2) 블랙스톤 회장이 자산을 유동화하기 좋은 시점이라고 평가했습니다. 

(3) 중국 정부가 원자재와 일부 명품에 대한 대출을 금지했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.631%, +0.074%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.7조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.84%

1개월 NDF 환율 1,187.62원 (-1.28원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.343%(+0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 미 대통령, "파월에 대한 신뢰 있다"

* 엘리자베스 워런 미 상원의원, "Fed 관계자들 거래, 파월 의장 실패한 리더임을 보여줘"

* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권있음), "높아진 물가, 공급교란 해소로 완화될 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.37%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%

* ECB 총재, "에너지 등 공급부족에 과잉반응해선 안돼"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.054% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.28% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.52% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.244%p (+0.005%pp)

미 BBB 회사채 2.59% (+0.05%p)

미 하이일드 4.08% (+0.04%p)

이머징 국채 4.83% (+0.06%p)

이머징 주식 7.66% (+0.04%p) 

한국 주식 9.73% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 1.64% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.29% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.650%p (+0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 1.74% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.83% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 0개)

52주 최저, (개 0개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.4 (+0.3) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.0)

- 전기전자 80.3 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 12.6 (-0.0)

- 화장품 2.5 (0.0)

- 정유화학 22.1 (-0.1)

- 조선건설기계 2.1 (-0.0)

- 철강 11.3 (+0.1)

- 금융 36.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) GIC CEO, 중국 규제로 포트폴리오 변경 무게 <블룸버그>

- 반도체, 헬스케어 등 중국 정부 지원 받는 섹터 선호

2) Blackstone 회장, "자산 유동화하기 좋은 환경"

- "장기채 불리. 성장성 좋은 기업 보유해야" 

3) 중국 정부, 원자재 및 일부 명품에 대한 대출 금지

4) 중국 60위 부동산 개발업체 Fantasia, 2억달러 규모 회사채 상환 불이행

5) 중국 주석, 이달 열리는 로마 G20 불참 통보