macro daily_2021.10.21

 2021년 10월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라가 LFP 배터리로의 전환을 지속할 것이라고 밝혔습니다.

(2) 헝다가 오늘 거래 재개를 위한 서류를 홍콩 거래소에 제출했습니다.

(3) 중국 테크 ETF KWEB의 설정 좌수가 사상최대로 급증했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.811%, +0.066%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.8조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.19%

1개월 NDF 환율 1,176.80원 (+2.20원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.525%(-0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 콸스 Fed 이사(중립 투표권있음), "내년 봄 인플레 4%면 정책 결정 재검토하겠다"

* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권없음), "내년에 인플레 완화될 것. 하지만 지켜보겠다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(-0.04%p)

* 인민은행 총재, "통화공급 증가율, GDP 성장률과 일치. 유동성 풍부하다"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.094% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.38% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.65% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.270%p (+0.030%pp)

미 BBB 회사채 2.73% (+0.02%p)

미 하이일드 4.17% (-0.05%p)

이머징 국채 4.87% (-0.05%p)

이머징 주식 7.34% (-0.06%p) 

한국 주식 9.70% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 1.84% (-0.00%p)

한국 10년 국채 2.39% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.550%p (+0.034%p)

한국 3년 IRS 금리 1.91% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 1.02% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (166개 +38개)

* 미국 에너지 (국제유가 배럴당 80달러 상회)

- Chevron (미국 복합에너지), Conoco Phillips (미국 복합에너지)

52주 최저, (11개 +1개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 233.7 (0.0) 

- KOSDAQ 11.2 (0.0)

- 전기전자 79.0 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)

- 자동차 12.4 (0.0)

- 화장품 2.4 (-0.0)

- 정유화학 22.1 (0.0)

- 조선건설기계 2.0 (-0.0)

- 철강 12.0 (0.0)

- 금융 37.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla, LFP 배터리로 전환 지속 계획. 여전히 연 50%의 차량인도 증가율 전망 

2) 헝다, 오늘 거래 재개위한 서류 홍콩 거래소에 제출

3) ASML, 4분기 매출 가이던스 49억~52억유로 제시. 예상 52.3억유로

4) Micron, 일본 D램 공장에 8,000억엔 투자 <일간공업>

5) 미 상장 중국 테크 ETF, 설정 좌수 사상최대 경신