macro daily_2021.10.01

 2021년 10월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 주요 에너지 기업들에 모든 수단을 강구해 공급을 확보하라고 지시했습니다.

(2) 정부가 올해와 내년 국내 가계부채 증가율을 6% 선에서 억제할 계획입니다.

(3) 넷플릭스가 '오징어 게임'의 히트로 역사적 신고가를 경신했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.534%, -0.019%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.9조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.52%

1개월 NDF 환율 1,184.84원 (+0.94원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.343%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "완전고용으로부터 한참 멀다. 내년 상반기 공급교란 완화"

- "가상자산 규제할 필요 있다. 금지할 의도는 없어"

* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권있음), "내년 하반기 금리인상. 2023년 세번 인상"

* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권있음), "테이퍼링, 연말 시작해서 내년 중순이나 가을에 종료할 듯"

한국은행

* 기재부 장관-한은 총재-금융위원장-금감원장, "올해 가계부채 6% 증가 목표. 내년에도 기조 유지"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.37%(-0.73%p)

* 인민은행 총재, 부동산 시장과 주택 구매자들 지원 지시

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.078% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.28% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.49% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.211%p (-0.018%pp)

미 BBB 회사채 2.54% (-0.04%p)

미 하이일드 3.95% (-0.08%p)

이머징 국채 4.70% (-0.05%p)

이머징 주식 7.59% (+0.05%p) 

한국 주식 9.60% (+0.16%p) 

한국 3년 국채 1.59% (0.00%p)

한국 10년 국채 2.23% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.647%p (+0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 1.68% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.77% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (41개 0개)

52주 최저, (46개 0개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.8 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.0 (-0.1)

- 전기전자 80.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 12.6 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.0)

- 조선건설기계 2.1 (+0.0)

- 철강 11.2 (+0.1)

- 금융 33.9 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 주요 에너지 기업들에 모든 수단 강구해 공급확보 지시

2) 미 민주당 하원 원내대표, 인프라 법안 강행 시사

3) Netflix, 오징어 게임 히트로 구독자 돌아올 것 <블룸버그>

- Netflix 역사적 신고가 경신

4) BMW, 올해 영업이익률 가이던스 7~9% -> 9.5~10.5% 상향

- "반도체 부족으로 인한 원가상승 판가인상으로 메워" 

5) 중국 정부, 베이징 동계 올림픽 유관중 개최. 중국 거주자에 국한