2021년 9월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국이 원가상승을 반영해 전기가격 인상을 추진할 계획입니다.
(2) 미국 마라톤 애셋이 이번주부터 헝다 회사채를 사고 있다고 밝혔습니다.
(3) ASML이 2025년 매출 가이던스를 40% 가량 상향 조정했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.553%, -0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 68.4조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, -0.10%
1개월 NDF 환율 1,189.09원 (+7.19원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.348%(-0.010%p)
미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 7명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 1명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "공급 병목현상 해소되며 인플레 약해지는 중"
* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "미 경제 완전히 회복돼. 인플레 상방 리스크 존재"
- "Fed, 11월 테이퍼링 시작 가능"
* 필라델피아연은 총재(매파 투표권없음), "인플레 이미 둔화되기 시작. 올해 4%"
- "인플레, 내년 2% 살짝 웃돌고 2023년 2%"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.10%(+1.00%p)
* 인민은행, 인터뱅크 외환딜러 조사 강화하기로 <로이터>
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.078%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.29% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.52% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.229%p (-0.011%pp)
미 BBB 회사채 2.58% (-0.00%p)
미 하이일드 4.03% (+0.09%p)
이머징 국채 4.75% (-0.01%p)
이머징 주식 7.54% (+0.02%p)
한국 주식 9.44% (+0.13%p)
한국 3년 국채 1.59% (-0.03%p)
한국 10년 국채 2.20% (-0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.612%p (-0.033%p)
한국 3년 IRS 금리 1.66% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 0.77% (-0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (41개 -44개)
* 아람코 밸류체인 (국제유가 강세로 수익개선 전망)
- Aramco (사우디 종합석유가스), Reliance Industries (인도 정유)
52주 최저, (46개 0개)
* 글로벌 금광산 (Fed 긴축에 따른 금가격 하락 우려)
- Barrick Gold (캐나다 금광산), Newcrest Mining (호주 금광산)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 230.9 (-0.0)
- KOSDAQ 11.1 (-0.1)
- 전기전자 80.5 (-0.1)
- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)
- 자동차 12.6 (+0.0)
- 화장품 2.6 (+0.0)
- 정유화학 22.2 (-0.0)
- 조선건설기계 2.1 (+0.0)
- 철강 11.1 (0.0)
- 금융 33.8 (+0.0)
5. 뉴스
1) 중국 발전개혁위원회, 산업용 전기가격 인상 검토
- 원가 상승과 수요 증가 반영
2) ASML, 2025년 매출 가이던스 150억~240억유로 -> 240억~300억유로 전망
- "의미 있는 수준의 현금을 주주들에게 돌려줄 수 있을 것"
3) 미 Marathon Asset CEO, "헝다 회사채 사는 중. 궁극적으로 구조조정 필요"
- "중국 주택 구매자들과 채권자들이 외국 채권자들보다 우선순위 예상"
4) CBO, 10월 말에 부채한도 소진 전망
5) 일본 연기금, 중국 국채 포트폴리오 편입 않기로 <니혼게이자이>
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