macro daily_2021.09.17

 2021년 9월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 글로벌 1위 컨테이너사 머스크가 올해 영업익 가이던스를 네번째 올렸습니다.

(2) 중국 부동산 기업 헝다의 역내 채권 거래가 오늘부터 중단됩니다.

(3) 자사주 매입이 다시 허용된 유럽 은행주들이 52주 신고가를 기록했습니다. 

미 5년 breakeven rate 2.567%, +0.011%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.6조원 -2.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.01%

1개월 NDF 환율 1,176.10원 (+4.35원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.283%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(+0.12%p)

* 인민은행, 동계 올림픽 겨냥한 디지털 위안화 도입 실험 마지막 단계

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%

* ECB 총재, "유럽 각국, ECB와 재정 공조 계속해야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.036% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.21% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.33% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.117%p (+0.026%pp)

미 BBB 회사채 2.42% (+0.03%p)

미 하이일드 3.78% (+0.02%p)

이머징 국채 4.45% (0.00%p)

이머징 주식 7.46% (+0.06%p) 

한국 주식 9.31% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.50% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.04% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.537%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 1.58% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.78% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (101개 -3개)

 

* 유럽 은행 (자사주 매입 재개 허용)

- KBC Group (벨기에 복합은행), Nordea Bank (스웨덴 은행) 

52주 최저, (28개 -9개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.9 (+0.0) 

- KOSDAQ 11.3 (+0.0)

- 전기전자 80.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.4 (+0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.0)

- 조선건설기계 2.5 (0.0)

- 철강 11.0 (0.0)

- 금융 33.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) AP Moller Maersk, 2021년 영업익 가이던스 140억~155억달러 -> 180억~190억달러 상향

- 컨테이너 운임 사상최고치 경신 영향

2) 중국 헝다그룹, 모든 역내 채권 거래 9월 16일 중단 발표

3) Space X, 민간인 태운 우주 비행선 Dragon 궤도 안착 성공  

4) 중국 정부, 게임기업들의 규제준수 확인까지 게임 승인 늦추는 중 <블룸버그>

5) 대만 배터리 교체 스타트업 GoGoRo, SPAC 합병 계획 발표