macro daily_2021.09.06

 2021년 9월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 민주당이 자사주 매입에 대한 과세를 제안했습니다.

(2) 미국 8월 고용지표가 예상에 못 미치면서 단기금리가 내렸습니다.

(3) 중국 반도체 기업 SMIC의 CEO가 건강상의 이유로 사임했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.523%, +0.008%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.6조원 +2.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.27%

1개월 NDF 환율 1,155.91원 (-1.14원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.263%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.07%(-0.01%p)

* 인민은행 총재보, "모든 금융 서비스 감독 아래 있다. 핀테크 규제 개선할 것"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.042% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.32% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.116%p (+0.035%pp)

미 BBB 회사채 2.41% (+0.03%p)

미 하이일드 3.85% (+0.02%p)

이머징 국채 4.45% (+0.04%p)

이머징 주식 7.32% (-0.04%p) 

한국 주식 9.26% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 1.43% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.94% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.505%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 1.48% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.74% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (202개 -27개)

 

* 글로벌 금융 데이터 (ETF 호황에 따른 지수사용 증가)

- Moody's (미국 금융 데이터), Nasdaq (미국 금융 데이터) 

52주 최저, (9개 -3개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 230.3 (+0.2) 

- KOSDAQ 11.4 (+0.1)

- 전기전자 80.4 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (-0.0)

- 조선건설기계 2.6 (0.0)

- 철강 10.7 (0.0)

- 금융 33.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 민주당, 자사주 매입 및 CEO 소득에 대한 과세 논의

2) 미 8월 비농업 고용자수, 23.5만명 증가. 예상 +73.3만명, 전월 +105.3만명

3) 중국 SMIC CEO, 건강상의 이유로 사임 발표

4) 미 행정부, 팬데믹 예방위한 650억달러 예산 제안  

5) 이탈리아 기술혁신부 장관, "EU, 반도체 포함 기술격차 좁혀야"